DKT 自動下單機 原始碼開放

這件事起源於，在 Line 群上看到很多人在討論下單機的實作，看了一陣子之後我覺得，反正之前寫的下單機也沒有營利了，之前曾說過要出售買斷版的下單機，不過其實也只有一位買而已。



時間也過了三年多了，我也在最近終止了繼續維護，所以就放上來給大家作研究之用。

幾個前提先說明：

1. 程式碼很複雜！我現在重看有時候都不知道之前在寫些什麼…畢竟雖然我是資工出身…但真的不代表資工就會寫程式。
下單機這部份我從完全沒寫過 vb.net 開始硬寫，雖然之後有重寫過二次，但依舊算不上寫的好。

2. 我拿掉了不少我認為不需要的東西，包含日盛、康和的 API 和 TS 的部份都拿掉了。

3. 很抱歉我應該不會回答任何關於程式碼的問題。你可以問，但我不一定會答。

4. 純屬公開給大家研究用，請勿拿來直接下單或是有任何的營利行為。

同意上面的條件然後還真的想下載的…就來吧：DKT OpenSource

不要用 MC 的理由

這篇文章是發表在 FB 社團裡的，沒想到會有這麼大的回響，所以就再轉回 blog 吧。

關於今天提到不要用 MC 的這一點，我先回答一下好了，因為有人提到了我說的都是人的問題而不是工具的問題，這是正確的，因為一直以來本來就都是人的問題而不是工具的問題，我希望大家先放棄 MC 是因為用 MC 通常就會出現這些狀況。

出現了第一張報表後，然後過幾天又出現另一張，內容是我加了某某程式，減少了多少交易次數，降低了多少 mdd。
隔了幾天，又出現另一張報表，內容是「我又加了某某程式」，又減少了多少交易次數，增加了多少獲利。

如此，持續下去。這往往是一開始學程式交易會遇到的狀況，我自己也是一樣，八年前開發名為 DT 的當沖策略，就是這麼一直加條件、一直加把整個曲線弄到漂亮到不行，看看這隻程式：

http://ssdkchang.blogspot.tw/2008/11/dt.html

曲線夠漂亮，獲利夠好了吧，我記得這成本還是扣了 2000，結果有用嗎？一點用也沒有…之後上線依舊在賺了一陣子後掛點。而且這種掛點法是你要真的痛到後才知道原來程式不行了。

如果你剛進入程式交易這塊，你當然還是可以做上面的動作，只是請不要實際交易，就當作熟悉 easy language，練習寫程式，因為重要的東西還是要回到觀察市場，請從市場上找出你真正想做的交易，而不是從歷史數據裡面去挖。

推薦一本書 快閃大對決：一場華爾街起義

推薦之前，我才發現原來上篇文章已經接近是二年前了！

時間過的真快…一直沒寫文章的原因不是我畢業了，而是我真的也想不出來要寫什麼了。

這二年的時間還是一直待在自營部裡，一直到今年五月我才跳出來真的自營了。

其實也沒什麼不好，日子一樣過，交易一樣做。每天還是面對電腦，收盤後看看書，順便去學一下鋼琴。

回到正題好了，今天要推薦的是這本：

可以在這裡買：博客來 或是自己找看看有沒有更便宜的吧。

寫在前面，這是本小說，看完並不會讓你功力大增，不過能多些想法應該也是不錯的，書裡也沒教你任何交易的方法，這麼說好像也不對…其實他教了你怎麼做高頻交易，不過呢，你肯定是沒資金可以做的起來的。

也許你曾聽過高頻交易，但我想你一定不知道什麼才是真正的高頻交易，你認為的高頻交易也許是所謂的速度很快啦、交易量很大啦之類的…如果你對高頻交易有興趣瞭解的話，這本書是最好的方式了。

看完後能讓你完全清楚高頻交易到底是在作什麼，如果你像我一樣在 SwiftTrade 待過，交易過美股，那看完後你會有種撥雲見日的感覺。

你會知道原來你一掛了單就馬上被吃掉是什麼原因，以前都認為那是程式設定好的價，有就吃，看完後才知道不是這麼一回事…至於到底是怎麼回事？去看書吧~ :p

裁縫線

在網路上找了一下裁縫線的相關文章…卻發現目前看到的程式碼好像都不太一樣…所以不如不看，自己來寫一個…

裁縫線是經過優化後的 K 線，實際上不一定有該價格存在，所以看圖是會覺得很美麗、很漂亮、很優！但實際上不一定是你想象中的那樣子…

先看看圖：

上面是原來的 K 線，底下就是經過處理後的裁縫線了~至於怎麼利用，那就多研究研究吧，但是別一開始就想的太美好就是了。



以下是程式碼：



vars: oClose(0), oOpen(0), oHigh(0), oLow(0);

oClose = (open + high + low + close) / 4;
oOpen = (oOpen[1] + oClose[1]) / 2;
oHigh = maxlist(high, oOpen, oClose);
oLow = minlist(low, oOpen, oClose);


if oClose >= oOpen then begin
PlotPaintBar(oHigh, oLow, oOpen, oClose,"",Red);
end;
if oClose < oOpen then begin PlotPaintBar(oHigh, oLow, oOpen, oClose,"",green); end;

下單機服務關閉通知

各位好，感謝大家一直支持小弟的下單機，

因為目前的認證 Server 看來要撐不住了，可能隨時會掛點，而目前付費使用者剩下四位…

所以我打算將下單機的業務關閉了，還請見諒。

如果對下單機賣斷版本或是程式碼有研究興趣的，也歡迎利用 Email 來跟我聯絡，謝謝。

賭注的大小

假設，今天有個賭局的規則加下：

你坐在一張桌子前，桌子上擺著一顆糖，伸手就可以拿到。
接著，你可以押注，賠率是 1 賠 1，你贏的條件是成功拿到那顆糖。
你的四周沒有任何人，桌子上也沒有任何的特殊機關，
請問…你敢押多少？



接著，條件變了，這顆糖不在桌子前了，這顆糖來到了門外地上，你並不知道門外有什麼，
請問…你敢押多少？

接著，這顆糖來到了高雄某個地方(假設你住台北)，一路上你會遇到什麼你也不清楚，
請問…你敢押多少？

接著，這顆糖來到了美國某個地方(假設你住台北)，同樣的，一路上你會遇到什麼你也不清楚，
請問…你敢押多少？


交易作久了…常常看到有人事後跳出來說：你看吧~我就說會怎樣怎樣之類的話…
老實說，我聽的很煩了…

如果勝算真的如伸手拿桌上的糖這麼簡單的情況之下，你還不敢把所有身家押下去…那事後再跳出來說：你看吧……
又有任何意義存在嗎？

風險永遠都會存在的…下一秒會發生什麼重大事件你永遠不知道，更不用說是隔天、隔週、隔月了…再怎麼有把握的交易，你的把握永遠不會是 100%…因為，你永遠不敢把你所有的身家押下去！

Multicharts

最近還是有很多人問到了有關 TradeStation 的問題…基本上，我個人已經認為不要再堅持著用 TS 了…尤其是繼續使用 TS 在資料維護上有很多需要克服的地方…

比如說最近有人問到的要匯入 TXT 資料時遇到的問題， TS 在匯入 TXT 時在有很多的問題，而且使用 TXT 匯入的資料也沒辦法轉成即時資料…

所以，基本上請還沒開始學習的人直接跳 Multicharts 吧…目前有許多券商都提供了券商版，雖然有些功能被拿掉了，不過要做上基本的回測、下單等，都是很好用的，價錢也不算貴…畢竟還有含資料源的價格，再加上資料回補的部份，能節省掉很多的時間。

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ssdk

ADE - All Data Everywhere for TradeStation 8 and Multicharts

剛好有人問到了二個 Chart 之間怎麼傳遞參數的問題…所以，就順便來寫寫關於 ADE 的教學吧。不過 TS 2000i 是不能用的…所以快升級吧…

ADE 是一個 TS 論壇上的高手開發出來的…能用到的功能實在太多…這邊就算單的講一下二個 Charts 間傳參數的方式~整個流程有點複雜，算是很進階的一課了，真的有需要的人再來玩會比較好。

首先，需要先下載兩個壓縮檔： ADE 和 ELCollection





下載完後，先解壓縮吧！



接下來的安裝步驟：

1. 將 ELCollections 資料夾內的 ELCollections.dll 放到 MC 的安裝資料夾內… (ex: C:\Program Files\TS Support\MultiCharts)

2. 打開 PowerLanguage 並把 ELCollections.ELD 匯入 (會匯入很多 Functions)

3. 在 C:\ 底下建立一個資料夾…該資料夾名稱為 ADE
C:\ADE

4. 在 C:\ADE 底下建立 Data 和 Classes 和 Code 三個資料夾
C:\ADE\Data
C:\ADE\Classes
C:\ADE\Code

5. 把剛剛從 ADE.rar 解壓縮出來的檔案放到 C:\ADE 資料夾內

6. 把 C:\ADE 資料夾內的 OHLCV.txt 檔案移到 C:\ADE\Classes 資料夾內

7. 打開 PowerLanguage 並匯入 AllDataEverywhere.ELD (一樣會匯入很多 Functions)

安裝流程就到這裡完畢了…如果你還想繼續走下去的話~那看來很有決心想要用一下 ADE…

再來就是程式碼了…首先，用到 ADE 主要是要在兩個 Charts 間傳遞參數…那簡單的說…就是 A, B 兩個 Charts 要傳參數，如果是 A 要傳給 B 的話，那就是要在 A 程式碼內把值「寫入」，然後在 B 程式碼內把值「讀出」。

先來看看「寫入」的程式碼：

Vars: Class("DK"), InfoMap(MapSN.New);

vars: var5( 0 ), var6( 0 ), var7( 0 ), var8( 0 ) ;

Value2 = Stochastic( High, Low, Close, StochLength, SmoothingLength1, SmoothingLength2, 1, var5, var6, var7, var8 ) ;

Value1 = MapSN.Put(InfoMap, "KDR", var7);
Value1 = MapSN.Put(InfoMap, "KDB", var8);

Value1 = ADE.PutBarInfo(Class, "DK-Day", ADE.BarInterval, ADE.BarID, InfoMap);


首先，第一行的 Vars 是變數宣告，這裡面宣告了 Class("DK") 和 InfoMap(MapSN.New)

InfoMap 的部份就照著用吧，而 Class 內的名稱則可以自己修改，你可以把這個名稱當成一個容器。

接下來兩行是計算 Stochastic Slow 用的，也就是慢速 KD 值。

再來的兩行 Value1 開頭的程式碼是把要的值丟進容器裡… MapSN.Put <-- 看到 Put 應該可以理解…就是把資料放進去的意思… 而後面帶的參數第一個就照著用…

第二個參數(比如說上面的 "KDR") 你可以看成在大容器內的小箱子…，而第三個參數就是要丟進去的值。

最後一行則是把 BarInfo 也放進去…這樣在拿資料的時候才不會拿錯…當然…第二個參數的 "DK-Day" 也可以自行修改名稱 寫入的部份大概就這樣了…應該是已經可以滿足大部份的使用需求。


接下來看一下拿資料的程式碼：
Vars: Class("DK"), InfoMap(MapSN.New);
Vars: DayKDR(0), DayKDB(0);

Value1 = ADE.GetBarInfo(Class, "DK-Day", 0, ADE.BarID, InfoMap);

DayKDR = MapSN.Get(InfoMap, "KDR");
DayKDB = MapSN.Get(InfoMap, "KDB");


首先，第一行的宣告是跟寫入時用的一樣的…要注意的是，Class 大容器的名稱需要和寫入那邊宣告的一樣。

第二行的宣告我是拿來記錄數值用的…

接下來的 Value1 是拿取資料用的程式碼…在寫入時我們最後寫入了 BarInfo, 而這邊就是先判斷一下 BarInfo ，再把相對應的資料拿出來

所以第三行程式碼這邊的第二個參數，就是要和上面寫入 BarInfo 的第二個參數一樣囉…比較要注意的是第三個參數…這個參數我們在寫入時用的是 ADE.BarInterval

如果你寫入時是開 5 分 K…那這邊讀取時的第三個參數就是 5，如果是 30 分K，那就是 30，因為我寫入時是用日線資料…所以這邊代入的參數就放上了 0。

最後兩行的 MapSN.Get (Get…很明顯的就是拿了…) 代進的參數就是小箱子的名子囉…

這樣就把參數從一個 Charts 傳到另一個 Charts 囉！很簡單吧~~~~(其實難的要死…)


想要做 Pair Trade、想要跑多週期、想要在程式內參考一些其它的市場資料的…都建議來用 ADE 比較好。

最後的成果就會像這樣啦：

Multicharts QM Ascii Data import error

之前在 import Ascii 資料時會出現畫面錯誤，導致無法選擇要匯入的檔案問題…

此時畫面大概會如下面這樣：

其實我不太想為了這個問題就把整個系統重灌…所以就上網找了一下看到底是什麼樣的問題。結果發現 MC 的討論區內也有人出現同樣的問題…而且官方也給了解決的方式了…

主要是因為 ASCIIConverter.dll 這個檔案出現錯誤。所以要解決這個問題，請先下載：

ASCIIConverter.dll

這個壓縮檔，解壓縮後，把 ASCIIConverter.dll 和 regAsciiConverter_MC7_0.bat 這兩個檔案放到 MC 的資料夾內。

如果你沒改過安裝路徑的話，那路徑會是： C:\Program Files\TS Support\MultiCharts

把兩個檔案都放進上面的資料夾後，執行 regAsciiConverter_MC7_0.bat 即可修覆這個問題。

上面這個 .bat 檔只是執行重新註冊 dll 而已~

相關的 MC 官網討論串可以參考： http://www.multicharts.com/discussion/viewtopic.php?f=1&t=8995

DKT 自動下單機 v3.02 (支援原台證、凱基、日盛)

原本其實已經打算不再更新下單機了~不過因為還是有人提到是否會繼續支援台證的新版憑證~

就把自己在用的版本在維護一下。有需要的請自行下載囉…如果是新版憑證的朋友期貨商請選「凱基」…

另外這版本也修正了如果單純使用日盛期貨下單時，在簡訊設定內的錯誤部份…

DKT v3.02 下載位址

同樣的…使用前請在盤前先做簡單測試…

小故事

之前的主管寄來的小故事…我覺得還滿有意思的…分享給大家看一看囉

1941年，第二次世界大戰正打得如火如荼。
有一天，美國哥倫比亞大學著名的統計學家沃德教授(Abraham Wald)，遇到了一個意外的訪客，那是英國皇家空軍的作戰指揮官。
他說：「沃德教授，每次飛行員出發去執行轟炸任務，我們最怕聽到的回報是：『呼叫總部，我中彈了』。請協助我們改善這個攸關飛行員生死的難題吧！」



沃德接下這個緊急研究案，他被委託分析德國地面砲火擊中聯軍轟炸機的資料，並且以統計專業，建議機體裝甲應該如何加強，才能降低被砲火擊落的機會。但依照當時的航空技術，機體裝甲只能局部加強，否則機體過重，會導致起飛困難及操控遲鈍。

沃德將聯軍轟炸機的彈著點資料，描繪成下列的兩張比較表。沃德的研究發現，機翼是最容易被擊中的部位，而飛行員的座艙與機尾，則是最少被擊中的部位。

沃德詳盡的資料分析，令英國皇家空軍十分滿意。但在研究成果報告的會議上，卻發生一場激辯。
負責該專案的作戰指揮官說：「沃德教授的研究清楚地顯示，聯軍轟炸機的機翼，彈孔密密麻麻，最容易中彈。因此，我們應該加強機翼的裝甲。」

沃德客氣但堅定地說：「將軍，我尊敬你在飛行上的專業，但我有完全不同的看法，我建議加強飛行員座艙與機尾發動機部位的裝甲，因為那兒最少發現彈孔。」

在全場錯愕懷疑的眼光中，沃德解釋說：「我所分析的樣本中，只包含順利返回基地的轟炸機。從統計的觀點來看，我認為被多次擊中機翼的轟炸機，似乎還是能夠安全返航。而飛機很少發現彈著點的部位，並非真的不會中彈，而是一旦中彈，根本就無法返航。」

指揮官反駁說：「我很佩服沃德教授沒有任何飛行經驗，就敢做這麼大膽的推論。就我個人而言，過去在執行任務時，也曾多次機翼中彈嚴重受創。要不是我飛行技術老到，運氣也不錯，早就機毀人亡了。所以，我依然強烈主張應該加強機翼的裝甲。」

這兩種意見僵持不下，皇家空軍部部長陷入苦思。他到底要相信這個作戰經驗豐富的飛將軍，還是要相信一個獨排眾議的統計學家？由於戰況緊急，無法做更進一步的研究，部長決定接受沃德的建議，立刻加強駕駛艙與機尾發動機的防禦裝甲。

不久之後，聯軍轟炸機被擊落的比例，果然顯著降低。為了確認這個決策的正確性，一段時間後，英國軍方動用了敵後工作人員，蒐集了部份墜毀在德國境內的聯軍飛機殘骸。他們中彈的部位，果真如沃德所預料，主要集中在駕駛艙與發動機的位置。

看不見的彈痕最致命
乍看之下，作戰指揮官加強機翼裝甲的決定十分合理，但他忽略了一個事實：彈著點的分布，是一種嚴重偏誤的資料。因為最關鍵的資料，其實是在被擊落的飛機身上，但這些飛機卻無法被觀察到。因此，佈滿了彈痕的機翼，反而是飛機最強韌的部位。空軍作戰指揮官差點因為太重視「看得見」的彈痕，反而做出錯誤的決策。這個案例有兩個特別值得警惕的地方。

死掉或被俘的人無法發表意見。
第一， 蒐集更多資料，並不會改善決策品質。由於彈痕資料的來源本身就有嚴重的偏誤，努力蒐集更多的資料，恐怕只會更加深原有的誤解。
第二，召集更多作戰經驗豐富的飛行員來提供專業意見，也不能改善決策品質。因為這些飛行員，正是產生偏誤資料過程中的一環。他們都是安全回航的飛行員，雖然可能有機翼中彈的經驗，但都不是駕駛艙或發動機中彈的「烈士」。簡單的說，當他們愈認真凝視那些「看得到」的彈痕，他們離真相就愈遠。

程式交易 - SetStopShare 指令

在寫加碼型策略的時候如果有用到 SetStopLoss 或是 SetProfitTarget 等二個指令的時候…通常就是條件符合時就會把單一股腦全出光了。

有時候也許會想要分開出不要一次出… 之前在 TS 的時候就是得自己慢慢寫啦。

而今天用 MC 的情況下，聽到朋友說起這個指令~感覺滿好用的，跟大家介紹一下。



這個指令就是 SetStopShare;

在程式碼內找個地方寫上就可以了，之後這個指令會影響到 SetStopLoss 和 SetProfitTarget 兩個指令。

例如，原本的情況如下：

這裡用的指令是 SetProfitTarget(40000);

可以看到三筆多單都在同一個點位出場了~而這個出場點位剛好是三筆單加起來獲利 40000 的地方。

接下來我們把指令改成：

setstopshare;
setprofittarget(15000);

結果會如下：

可以看到三筆單是分別出場，每筆單獲利是 15000。

停損的狀況也是一樣，下面這是原本的停損，指令下的是： setstoploss(30000);

可以看到三筆單最後停損掉了，總虧損是 30000。

接下來把指令改為：

setstopshare;
setstoploss(10000);

則結果會變如下：

就可以看到三筆單是分別出場了，每筆單是虧損 10000。

滿有趣的，有興趣自己玩玩看吧。

自創技術指標無用論

這是一個標題殺人法~~不過我真的沒有否定的意思~

今天要講的只是一個觀念…只是提出一點想法來看看有沒有機會和大家討論討論…

畢竟也很久沒有寫新文章了啊~



首先要提的是：群眾力量。

群眾力量在金融市場上，簡單用股票來舉例的話：當所有人都想買一檔股票的時候，股票就理所當然的漲停了；而當大家都想賣一檔股票的時候，股票就理所當然的跌停了。

看到這邊，我想應該有人知道我要說的是什麼了。

主要就是…當你用的東西是你自創的、根本沒其它人在用的東西的時候，你就是孤軍奮戰…一個人在面對這個市場。

一個人打整個市場，贏的機會會大嗎？

假設你已經苦心作過研究了…證明在過去這個東西跟神一樣！那我只能好心勸你一句：一切都是假的…都只是剛好而已~

要不是你所謂的自創和其它人用的東西剛好有重疊到~只是算法不同，那就是被你找到一個剛好的東西而已~而這東西遲早會失效的…

所以，如果你要用技術指標，那就用最多人用的那個。參數…就選大家公認的參數~

比如說 KD 指標…你非要用一個 5.98 (我亂寫的…) 來當參數，當條件成立你殺進市場…然後回頭一看…你會發現…「怎麼只有你自己一個人！？」

這就好比如果你上戰場去了…突然靈機一動自己就拿起了步槍往前殺…殺進敵營後一回頭才發現原來你只有一個人…你不會怕嗎？

TradeStation 關閉煩人的通知視窗

這篇也算是問題回覆~雖然我自己已經很少在用 TradeStation 了…不過之前也是被這個通知視窗搞的很煩。
目前用的軟體大概都換到 Multicharts 去了…

這個通知視窗是當訊號出現、或是 stop 單開始執行時，會跳出一個警示視窗。當然你不理他其實也沒關係，
只是會讓人覺得很討厭罷了。


要關閉這些警示視窗請照著下面步驟：

先按下 File 功能，並選擇 New

接著點選 Tracking Center 並按下確定 (如果已經有打開 Tracking Center 就可跳過這二步)

接著先點一下 Tracking Center 視窗，再按下工具列的 View - Option (如果你點選的是 K 線圖，那這邊出來的選項會不一樣)

再來就是把想關的通知關掉啦，圖中紅框的地方…(我個人是把所有通知都關掉了)

最後，祝大家中秋節快樂。

換個新版，順便回應一些問題

改了一下底圖…陰沉久了…換個開朗一點的圖也許會好一點吧…
最近一直沒寫文章…除了因為官司纏身之外…另一個原因是感覺該寫的都寫過啦…
所以停筆一陣子了倒是真的。



就來順便回覆一下問題吧：
entryname 和 exitname 因為 TS 沒有…要自己用變數存其實並不是這麼簡單…除非你寫的程式是個算簡單的程式…

if xxx then begin
buy next bar at market;
flag = 1;
end;


如果是觸價進場…那就更麻煩了一點…

如果進場是這樣…
if xxx then buy next bar at yyy stop;

那要記錄這個條件有沒有觸發可以這樣寫…
if xxx and high >= yyy then flag = 1;

當然這其中還要考慮目前有沒有倉位等其它的狀況…總之…我認為最好是不要去作這件事情比較好。

比較好的建議是用 multicharts... 因為 MC 就有提供這些功能了。


另一個問題是 SwiftTrade 的問題…

嗯，目前 ST 是有早班的…作日本盤，似乎下午還有另一個交易所可以作，

不過離開好一陣子啦…還是在面試的時候問一下會比較好。

所以要選早班也是可以，主要是看日盤的人數滿了沒…

本 Blog 不歡迎業務招攬行為

之前沒有業務招攬行為，未來也不可能會有。
你要說 Multicharts 很好用那 ok，請把好用的地方寫下來就好，但如果是趁機來作業務招攬那就很抱歉了。
類似的留言如果再出現一次那我會把留言功能改為審核機制的模式。

遲來的新年快樂

先跟大家拜個晚年，祝大家今年操作順利。

承蒙大家看的起，Blog 這麼久沒新的文章，每天的流覽量還是有三四百。

排除機器人亂逛逛進來之外，那麼就表示小弟之前寫的文章還真有那麼一點點可供參考的地方。

大家可以看到異世界下面的副板標是「運籌帷幄之中、決勝千里之外」，這其實是後來才改的，不知道還有沒有人記得這個 Blog 一開始的副板標是什麼？


嗯，答案是「唯有經過地獄的洗禮，才能看見天堂的曙光」。這句話可不是從哪裡抄來的，這很重要。


最近看的一本書是：作手－獨自來去天堂與地獄，作者是大陸的一位作手，在這本書裡面提到了一句話：華爾街的一邊是天堂，另一邊是地獄。


我想，這句話必需修改一下，應該說你站的地方是天堂，也可能是地獄；端看你附近的人多不多罷了。必需要了解到真的能捫心自問一輩子沒作過虧心事的人實在是少數，更何況自認還不一定算數，也許只是單純的自我感覺良好罷了。重點是天堂也只容的下這些少數的人。


老話一句，大家應該也都聽過：「人多的地方不要去」，古人的智惠是有他的道理的，當一個交易方法大家都知道了，那可想而知那就是那個方法沒效了。

程式交易絕對不是聖杯，你是不可能用程式交易三天就致富的，如果你有抱持著這個想法的話，那你把所有的資金全部拿去買選擇權，我覺得機率還大些。不過記得，不要用市價單，不然還沒致富前你可能會先要宣告破產。

那程式交易到底是什麼？就如前面說的，他可能是天堂，也可能是地獄。當用的人多了，那很抱歉，他現在是屬於地獄。而當用的人變得沒那麼多的時候，也就是大部份人因為受不了虧損而退出市場不用程式交易的時候，他又變天堂了。

市場上賺錢的總是少數，就大家所知道的，也許就是那麼 10%~20% 或是更少，而當市場上使用程式交易的量大於這個數字的時候，你認為還有機會獲利嗎？答案顯而易見，因為主力絕對比你聰明。

所以用程式交易的路是很辛苦的，你必需撐過那一段地獄時期，並期望天堂時期的時間能長一點，讓你的資金創新高，接著，大家感覺到程式交易很好賺，又一窩蜂的跳進來的時候，又會是地獄時期，你又會再度受到打擊。

至於怎麼撐過去，風險和資金控管永遠是最大的學問，比每天花時間尋找聖杯有意義多了。

道歉啟事

最近已經聽到四、五個朋友提到一件事了，我想，這件事情應該會牽累到很多人。所以，我應該先出來跟一些朋友提一下這件事情。

事情是這樣子的：最近有人檢舉我有代操的事情(事實上當然是沒有…)，所以，一些近期有匯款給我的朋友也許會收到調查局的證人通知書，要求去喝個咖啡詢問一下匯款的原因等…

在此，先跟各位說聲抱歉。

照實話說即可…對各位除了跑一趟所花掉的時間外，不會有任何影響的。

快四年了…從第一篇有關交易的文章開始。提到有關程式交易的部份，也快三年半了。

這段時間內認識了很多好朋友。也很謝謝大家偶爾會來這邊看看。看著那沒辦法當飯吃的人氣，有時候也只是能讓自己小小的虛榮心有地方放一下而已。

在這段時間裡，寫了很多文章、回答了很多問題。我想，也差不多了。我也有點累了。

等這件事情告一段落後，也許應該是該考慮把這個部落格關閉了。

如果對部落格上的文章有興趣，還請自己先行備份。

最後，再次對這次事件影響到的人道歉，也謝謝大家的支持。祝各位操作順利。

天時、地利、人和

今天的操作實在是從十月以來最糟的一天了，雖然虧損也沒很多，但卻讓整個心情一整個不好。主要竟然是我在設定智慧單的時候把觸價買單設成觸價賣單了…實在是…不知道該怎麼說了。原本的觸價買單出場後應該是獲利的…但不小心加碼空了，等手動平掉部位的時候已經又差了快二十點去了，來回的差距大概近二百五十點吧。

再加上又因為下單機商品代碼設錯，連恆生的行情都沒跟到~原本的開市大吉整個變樣啦。接下來又得等個一二天再找個好日子開市了。

果然要賺錢需要天時、地利、人和的互相配合啊~

天時：有大行情！(如果今天恆生沒來亂的話…台指會更漂亮，到目前我還搞不懂今天恆生拉 500 點是在拉什麼)
地利：祈禱電腦不要當機
人和：祈禱自己不要手殘

寫下這篇文章單純是為了警惕自己別再出這種很爛的錯誤了。

接收有分數的資料(1/32, 1/16)

最近剛好遇到要接收 TBond 三十年公債的資料，才發現 1/32 這種的資料格式真的很難接。不知道是我自己設定上的問題還是台灣因為沒有這樣子的資料格式，所以報價來源的規劃都沒設定進去的關係。整個遇到一大堆麻煩的問題…報價源從 DDE 換到了 Touchance，環境從 TradeStation 換到了 Multicharts，畫出來的 k 線都是錯誤的。


為了這個報價實在搞了很久…最後才出此下策。
其實算是個很笨的方法…那就是自己把價格重新再整理一次。
以三十年公債為例，目前的價位是 132 23/32，這樣子的報價拉出來的結果會變成 132.23 (真是很神奇的數字…)
那簡單的處理方式就是把整數部份拉出來再乘上 32，然後再加上小數部份變成 4247。就這樣…接著就是用這個轉換出來後的數字去接資料、畫 k 線等。

總算畫出看起來一樣的 k 線了…和之前直接接資料畫出來根本不對的圖來說…這樣的方法也許是可以解決這種格式的報價問題。
但問題又來了…那就是之後如果有需要補資料的話…那會是一個大工程。

不過…至少目前不是連前進都不行的狀態了。至少出了問題都是能解決的問題…而不是卡在一個根本不能前進的地方。