HTS 程式碼轉 TradeStation 程式碼

最近終於把 Tradestation 搞定了，才發現原來回測 2000 根 k 線真的很少很少很少…
這幾天裡面又寫了幾個程式，回測一年的結果都不錯的情況下，把回測的時間加到兩年、三年，就會發現結果完全不同了…所以說，當沖程式實在是不容易寫出來…只能繼續再把腦袋裡的想法繼續挖出來試試了。

來講講怎麼把 HTS 的程式碼轉成 Tradestation。其實真的沒多大差別，很多東西都是一樣的，也可以看出來 HTS 抄 Tradestation 抄得多兇了…

首先，如果 HTS 的程式裡有用到參數的(parameter)，在 Tradestation 裡請改成 input：
parameter:aaa(50) → input:aaa(50);

在每行程式碼的結尾加上分號(;)：
aaa = aaa + 100 → aaa = aaa + 100;

如果有用到 if 的地方，HTS 的寫法為：
if (aaa < 100) then
…
end if

請改為：
if (aaa < 100) then begin
...
end;

也就是在 then 後面都加上 begin，然後在結束的地方把 if 拿掉並加上分號

另外，如果有用到 else if 的，HTS 的寫法為：
if (aaa < 100) then
...
else if (bbb > 100) then
...
end if

同樣的，在每個 then 後面加上 begin，並且每個 if 的結束加上 end，比較重要的是，中間的 end 是不用加分號的，分號只加在最後一個 end 後面：
if (aaa < 100) then begin
...
end
else if (bbb > 100) then begin
...
end;

接著，有用到時間的地方…HTS 的寫法為
time = 100000

TS 的寫法為
time = 1000.00

就這樣了，把你的程式碼丟進 Tradestation 裡有 99% 可以用了，剩下的 1% 大概是用到只有 HTS 有的函數，這樣的東西把功能打進字典查一下，應該都還是找的到對應的 Tradestation 函數可以用…

所以說，HTS 轉到 Tradestation 根本就是無痛升級了…好好的回測自己的程式吧！！