關於在績效表內的計畫損益

我想從今天開始我會把每日的損益公佈，連結在右上角「實單績效」內，在這邊介紹一下整個內容。

首先是上方的完整統計資料，是從策略上線後開始一直作統計下來的結果，損益的部份是直接抓計劃損益而來。


下方左邊則是每日的損益情況，計劃損益的計算為：把 TS 內的 Tracking Center 每日的 Fill order 複製出來，並計算出損益結果，再扣除手續費和稅金，接著多扣除 3 點的預設滑價。而實際損益則是當日的帳戶損益狀況，直接查詢而已。原則上只會保留本月份和上月份的資料。

接著右邊會把每日進場的策略狀況也列出來，在這邊比較抱歉的是我無法公開進出場點。只好請大家忍耐點看了。只要有進場都會有兩筆資料，一筆是進場一筆是出場，所以損益點數會有看到 0 的部份，就是出場時的那筆單。這個部份每日都會更新成當日的資料。

大概就這樣了。沒意外的話以後也不會有每個月的統計結果的文章啦…有興趣的就自己參考這個 Excel 吧。

嗯，關於績效文

看來還不少人對小弟的績效感到有興趣的。所以就弄了個地方自動更新吧…

從大概快六月的時候改變了一些作法，所以本來是想等月底再來公佈的。現在弄了這個地方更新的話…就每天更新吧，反正我自己 Excel 記錄完就會自動發佈到這邊了。


再來說說最近的行情好了，依舊是難作，而且有愈來愈難作的感覺。身邊有幾個朋友開始有撐不下去的感覺了。為了最近的這些行情，也開始開發了一些跟以往想法比較不一樣的程式。

分別是 DTR01 和 DTR02，上線的時間大概只有二個星期和一個星期不到。

這二隻程式主要都是要抓反轉用的。

再來就是我自己使用的這些程式，其實說起來回測績效都只是普通而已，追求的是：簡單、次數高。

二隻留倉單 LT01 和 LT02 是從 Y拍上的 10K 和 30K 修改為 5 K 下去作，修改了小部份的地方，整體績效也沒有比原來的好。

最後，有興趣看每日的結果的…就點下可連結吧。

實單績效

程式交易 - 201005 績效

沒多大改變的盤。目前美股跌了不少啊…開始希望能有一波大行情出來。



本月績效：
A帳戶：-197 點
B帳戶：-862 點

Y拍程式：
10K 波段：384 點
10K 當沖：-80 點
15K 當沖：57 點
30K 波段：161 點

程式交易 - 201004 績效

四月合約…嗯…依舊是個辛苦的盤。B 帳戶出來救駕的情況下…損失是還好。只是悶的是這種盤不知道還要持續多久。這個月除了把 A 帳戶作減碼之外，也沒什麼其它的動作了，不過又開始覺得也許 B 帳戶這種模式比較好了。(也就是說也許行情又要出來了…真是另人猜不透啊~)



本月績效：
A帳戶：-961 點
B帳戶： 530 點

Y拍程式：
10K 波段：-345 點
10K 當沖：-102 點
15K 當沖：-385 點
30K 波段：-219 點

程式交易 - 201003 績效

三月合約啊…嗯…三月合約挖的洞不小…另外投入了另一筆資金在 B 帳戶，專作當沖…滿手大概會有 12 口小台吧。只是到現在還沒看到這個帳戶的威力…只能慢慢等待了。

A 帳戶這個月留倉單挖了一個大坑…慢慢填吧。(遠目)


本月績效：
A帳戶：-1179 點
B帳戶： -205 點

Y拍程式：
10K 波段：-554 點
10K 當沖： 58 點
15K 當沖：185 點
30K 波段：226 點

程式交易 - 201002 績效

新年快樂。二月合約結算…這個月應該是會不錯的…只是失敗在加碼的時機點。把原本的獲利吃掉了很多去。果然什麼時候該加碼、什麼時候該減碼…還是一個研究不完的課題。在留倉單的部份到底是要等被巴個幾次後再加碼？還是等有獲利的時候加碼呢？很值得仔細思考…目前也想到了個比較新的加碼方式了…就等下次機會來臨了。


本月績效：-144 點

Y拍程式：
10K 波段：240 點
10K 當沖：125 點
15K 當沖：378 點
30K 波段：398 點

程式交易 - 201001 績效

2010 年的第一個月…有一波還不錯的波段行情…不過日內行情愈來愈少囉。也就是當沖其實還是不好作的感覺。


本月績效：616 點

Y拍程式：
10K 波段：370 點
10K 當沖：187 點
15K 當沖：-77 點
30K 波段：168 點

程式交易 - 2009 年總結

2009 在今天的百點行情結束了…今年年初投入的 26 萬資金…在年底以 52 萬多出場…明年打算就用 30 萬開始吧…希望 2010 年結束的時候能有 100 萬出來就好。









比較想不到的是我竟然作了 2800 口單…手續費和交易稅加一加竟然也 12 萬了。真是有點可怕的比例。

1~3月 105316
4~6月 267656
7~9月 -155978
10~12月 52362
總計 269356

程式交易 - 200912 績效

2009 年的交易在今天算是結束了。這是操作程式交易以來…第一個一整年的交易。這個月的績效總算是有點起色了。


本月績效：640 點

Y拍程式：
10K 當沖：20 點
10K 波段：-88 點
15K 當沖：-45 點
30K 波段：71 點

回顧這一年來…從年初投入資金…一直操作到四月份左右達到獲利 100%…接下來到六月達到獲利 200%…操作的口數也從一路從 2 口小台一直加碼到六月份的 16 口小台。

一路都很順…一直到七月開始…才有種碰壁的感覺。雖然觀察起來並不是只有我一個人碰壁…而是大部皆的程式交易者在後半年都有把前半年的獲利吐回去的狀況。

我自己則是一路減碼…從 16 口小台減至 10 口小台…再減至 6 口…到目前只剩下 4 口小台在操作。

很高興的是至少今年不是做白工…大概還保有 90% 的獲利。在這樣的過程中其實很難接受。尤其是減碼的時候…必需忍受著虧大賺小的感覺。畢竟一定是虧損達到某個不能忍受的情況才會去作減碼的動作…

所以我除了第一次減碼是面臨到這樣的情況…接下來的減碼動作都是很快的去執行…再還沒累積到一個不想面對的虧損前…就先把口數降下來。

也許會沒賺到…但請記得：

沒賺到就只是沒賺到而已，而虧損的時候…你必需把錢從口袋裡掏出來。

程式交易 - 200911 績效

依舊是賺賺賠賠的一個月…整個口數已經從六七月的 16 口小台縮到目前只剩下 4 口小台了…現在比的大概是看誰的資金控管比較好了吧。再看看最近的盤…實在是難做的一個極點了…



11.13 這種走法大概許多程式都是多空雙殺。這個月大概只有波段程式績效比較好一些吧。


本月績效：-180 點

Y拍程式：
10K當沖：264 點
10K波段：323 點
30K波段：106 點

程式交易 - 200910 績效

經朋友提醒才發現十月績效忘了 PO …也許是最近實在太悲慘了。所以整個沒心情去看績效了吧…十月合約依舊難作…愈來愈多在九點前的急殺急拉…也愈來愈多在程式進場後行情就結束的情況出現了。我想這也是需要思考的地方…畢竟盤勢還是會變動的。


當沖程式：
F4 當沖組合：-153 點

Y拍程式：
10K當沖：-24 點
10K波段： 66 點
30K波段：-675 點

程式交易 - 200909 績效

九月合約雖然績效只有持平的狀況…但是和前兩個月比起來實在是好太多了。在九月開始…又把程式換回比較接近原來的 F4 當沖組合了…因為換進來的其中兩隻程式的表現一直沒有好轉的感覺，每天的進場點通常都是當日的高低點附近…實在太準了…所以只好再換回來。


當沖程式：
F4 當沖組合：16 點

Y拍程式：
10K當沖：-115 點
10K波段：180 點
30K波段：190 點

程式交易 - 200908 績效

八月合約結束。這個月的表現實在是很慘…整個七月份比五月份還令人頭痛。為了這樣子的情況…除了把目前的 DT 停損改小…因為原本的 1.5% 虧損沒遇到都不知道痛…以目前的指數來說…1.5% 的停損就上百點了…偶爾來一下真的會受不了，更何況七月還常常來。

再來就是把 F4 組合內的二隻程式替換掉。



當沖程式：
F4 當沖組合：-1092 點

波段程式：
DK：-570 點

Y拍程式：
10K當沖：5 點
10K波段：-243 點
30K波段：286 點


果然是很慘烈的八月份合約…幾乎每天的過高殺、破底翻…也許是個多空轉換的過程…

程式交易 - 200907 績效

七月合約結束了…從五月開始…執行著 F4 的當沖組合…包含了四隻的當沖程式… 5.06 至今的績效為獲利二千多點…應該算是不錯的績效…雖然 6.24 的漲停就佔去了一千多點的獲利…不過也還好賺到了。不然其實五月以來都可以算是不好作的盤。


這個月在波段的部份表現實在有點慘…也還好目前的重心都放在當沖比較多…

當沖程式：
DT：345 點
F4 當沖組合：1082 點

波段程式：
DK：-259 點

Y拍程式：
10K當沖：178 點
10K波段：-466 點
30K波段：88 點

程式交易 - 200906 績效

撐過了就會是你的。

從四月底漲停一直到 5.21 號左右…這段時間真的很難撐的下去…在這段時間裡…我虧損掉了帳戶資金的 40% 左右…一大部份原因是因為我自己的槓桿目前算偏高的…這又得講到資金控管的部份。把槓桿衝到這麼大…有一部份原因是因為資金少…我可以這樣衝…等到資金部位愈來愈大…我也會愈縮愈小。現在虧損掉 40% 也許只有二十萬不到…等資金部位大的時候…10% 也許就超過這個數字了。


那一段時間應該讓很多程式交易者畢業…我自己到 5.10 號左右就已經差不多快被巴到昏了…每天收到簡訊就覺得又到了虧損的時候…這還真的很痛苦…自己到 5.20 已經面臨到了是不是該減碼的地步…因為再繼續照原有口數下單…會面臨到保證金不足的情況。

現在我相信一次的大虧損不容易打擊到信心…但是連續的一直虧損…真的會把人打趴在地上。

還好…巴巴巴的盤總算結束了。想不到六月合約的績效不僅把虧損補回…還獲利了不少。


當沖程式：
DT：476 點

波段程式：
DK：1088 點

Y拍程式：
10K當沖：288 點
10K波段：1109 點
30K波段：748 點

程式交易 - 200905 績效

五月合約是從天堂掉到地獄的一個月，五月合約一開始…手風奇順…在不到二個星期內獲利了近 2000 點…不過可怕的事情就在 4.29 發生了…晚間摩台狂漲…原來是因為宣佈陸資開放來台投資…(利多嗎？…炒作吧…阿陸仔又不是傻子…難不成他們會買最高賣最低？)



當天四口小台空單留倉…硬是吃下了一根漲停板…下單機丟單時…因為都是丟市價單…所以當然是沒成交後取消掉…所以手動平掉了四口空單…

果真還是修練不到家…當下我只想到先停損…沒想到反手買進…所以這個月的績效就分為程式績效和實單績效…

如果當天能勇敢追買在漲停…後面還有一根半的獲利…不過還算是運氣好…只是沒賺到而已…當天如果多考慮個三五分鐘…虧損可能就不止這樣。



當沖程式：
DT：285 點

波段程式：
DK：-136 點，實單 -436 點
FE：-232 點，實單 -344 點

Y拍程式：
10K當沖：384 點
10K波段：-12 點
30K波段：-48 點，實單 -478 點

最後…漲停後的二個星期…榮登本年度到目前為止最會巴的二個星期…

程式交易 - 200904 績效

四月合約行情不錯…所以這個月的績效算是很漂亮…期待五月合約繼續這樣下去吧…:p

當沖程式：
DT：176 點

波段程式：
DK：603 點
BK：411 點
FE：120 點

Y拍程式：
10K當沖：305 點
10K波段：515 點
30K波段：549 點

程式交易 - 200903 績效

三月合約總算在有驚無險中渡過了…從轉到三月合約後，就開始著巴來巴去的盤…過高後隔天就跳空開低…破低後隔天就跳空開高。完全被巴好玩的…我還一度想著…三月合約能不賠錢就不錯啦…還好最近一個多星期的大行情救了不少回來啊…總結下來還是有小賺…真是可喜可賀！


當沖程式：
DT：-42 點

波段程式：
DK：116 點
BK：376 點
FE：46 點

Y拍程式：
10K當沖：-52 點
10K波段：-323 點
30K波段：663 點

程式交易 - 200902 績效

上方的績效紀錄有一陣子沒更新了…以後應該也不會更新了…就一個月貼一次月績效吧…

當沖程式：
DT：323 點

波段程式：
DK：250 點
BK：-352 點
FE：108 點

最近這二個星期被咬回去滿多的啊....