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2016年1月11日 星期一

不要用 MC 的理由

這篇文章是發表在 FB 社團裡的,沒想到會有這麼大的回響,所以就再轉回 blog 吧。

關於今天提到不要用 MC 的這一點,我先回答一下好了,因為有人提到了我說的都是人的問題而不是工具的問題,這是正確的,因為一直以來本來就都是人的問題而不是工具的問題,我希望大家先放棄 MC 是因為用 MC 通常就會出現這些狀況。

出現了第一張報表後,然後過幾天又出現另一張,內容是我加了某某程式,減少了多少交易次數,降低了多少 mdd。
隔了幾天,又出現另一張報表,內容是「我又加了某某程式」,又減少了多少交易次數,增加了多少獲利。

如此,持續下去。這往往是一開始學程式交易會遇到的狀況,我自己也是一樣,八年前開發名為 DT 的當沖策略,就是這麼一直加條件、一直加把整個曲線弄到漂亮到不行,看看這隻程式:

曲線夠漂亮,獲利夠好了吧,我記得這成本還是扣了 2000,結果有用嗎?一點用也沒有…之後上線依舊在賺了一陣子後掛點。而且這種掛點法是你要真的痛到後才知道原來程式不行了。

如果你剛進入程式交易這塊,你當然還是可以做上面的動作,只是請不要實際交易,就當作熟悉 easy language,練習寫程式,因為重要的東西還是要回到觀察市場,請從市場上找出你真正想做的交易,而不是從歷史數據裡面去挖。

3 則留言:

  1. 不是不要用MC(您說的過於以偏概全了),程式交易長期下來會賺錢的重點在

    1多策略多市場(良好的投資組合)
    2良好的交易資金管理

    不要overfitting,策略能自適性調整。

    回覆刪除
  2. 再說一下MC的缺點:在股票、選擇權上面功能弱,有很多地方不夠人性化

    回覆刪除
  3. 不是很懂
    加了一堆條件本來就會過度最佳化
    這不是很基本的sense嗎?
    零零總總一堆參數 a參數影響b參數 b參數又影響c參數 c參數又影響a參數
    影響到最後都不知道誰在影響誰

    另外 任何邏輯的產生 本來就是得先從觀察開始
    當瞭解價格的一些現象後 了解到可能的funtion
    再觀察一陣子後腦袋有了想法 才能把它寫出來不是嗎?

    不過MC的功能目前使用到現在來說確實有很多不足人性化的地方就是

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