異世界: 程式交易 - 200907 績效

2009年7月15日星期三

程式交易 - 200907 績效

七月合約結束了…從五月開始…執行著 F4 的當沖組合…包含了四隻的當沖程式… 5.06 至今的績效為獲利二千多點…應該算是不錯的績效…雖然 6.24 的漲停就佔去了一千多點的獲利…不過也還好賺到了。不然其實五月以來都可以算是不好作的盤。

這個月在波段的部份表現實在有點慘…也還好目前的重心都放在當沖比較多…

當沖程式：
DT：345 點
F4 當沖組合：1082 點

波段程式：
DK：-259 點

Y拍程式：
10K當沖：178 點
10K波段：-466 點
30K波段：88 點

3 則留言:

Unknown2009年7月16日凌晨2:02:00
Dear DK:
您好~~~
(一)半自動單
1.想請問下單機是否可以自已手動建立新倉?
2.而透過HTS寫的程式僅針對停利停損?
--想請您幫忙寫:HTS停利+30,停損-15
下單機可自動平倉
(二)自動交易--下單機可讀取HTS策略程式
做單條件及次數 :
1k 的單
一. 10ma上穿30ma 後 :
1. k棒回測30ma處建多單,建單成功後 ,
獲利設成 +30點 or -15點平倉
2. k棒回測30ma處建多單,建單成功後 ,
若1ma下穿 30ma"低"均, 則停損
(也有可能-15點先到先損,
也有可能1下穿55先損,
也有可能同時),
同時反手建空單 ,
一樣獲利設成 +30點 or -15點平倉

二. 10ma下穿30ma 後 :
1. k棒回測30ma處建空單,建單成功後 ,
獲利設成 +30點 or -15點平倉
2. k棒回測30ma處建空單,建單成功後 ,
若1ma上穿 30ma"高"均, 則停損
(也有可能-15點先到先損,
也有可能1上穿55先損,
也有可能同時),
同時反手建多單 ,
一樣獲利設成 +30點 or -15點平倉

三. 一天做3次就好,當沖不留倉

四、如果手動下單並手動平倉後,下單機能自
動判斷無部位而不進行平倉(變成新倉)

不知可否請您代為撰寫HTS或TRADESTATION亦可,最重要是能透過下單機協助自動停利停損,因為這個部分真的需要程式來協助.感恩
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Woko2009年7月16日上午8:31:00
績效圖
http://www.wretch.cc/blog/yujen7200/9561603
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D.K.2009年7月16日晚上11:29:00
mm: 這個來信討論吧..
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