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2009年10月16日 星期五

奇狐 Forcast 線性回歸預測值 轉 HTS

一個有趣的指標 這篇文章內提到了還有一個線性回歸預測值的東西還沒有解決…一直到最近有機會再接觸到這個函式…這邊就把這個線性回歸轉 HTS 的程式碼給大家玩玩看囉。

首先新增一個函式取名為 LinearRegValueFC:

Parameter: Price(Numeric), Len(Numeric), TargetB(Numeric)
Variables: X(0), Num1(0), Num2(0), SumBars(0), SumSqrBars(0), SumY(0), Sum1(0), Sum2(0), Slope(0), Intercept(0)

If Len = 0 Then
LinearRegValueFC = 0
End If

Sum1 = 0;

If CurrentBar = 1 Then
SumBars = SumBars[1]
SumBars = Len * (Len - 1) * 0.5
SumSqrBars = (Len - 1) * Len * (2 * Len - 1) / 6
End If

For X = 0 To Len - 1
Sum1 = Sum1 + X * Price[X]
End For

SumY = Sum(Price, Len)
Sum2 = SumBars * SumY
Num1 = Len * Sum1 - Sum2
Num2 = SumBars * SumBars - Len * SumSqrBars

If Num2 <> 0 Then
Slope = Num1 / Num2
Else
Slope = 0
End If

Intercept = (SumY - Slope * SumBars) / Len

LinearRegValueFC = Intercept + Slope * (Len - 1 + CurrentBar - CurrentBar - TargetB)



再新增以上程式內容即可。
使用的方式就跟奇狐 Forcast 一樣。這樣就解決掉了線性回歸的問題囉。

5 則留言:

  1. 作者已經移除這則留言。

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  2. 書上也沒有提及這個參數寫法,
    竟然可以在此看到奇狐 Forcast函數。
    線性迴歸預測值。
    Q1.請問DK大,TS版本Forcast有機會出爐嗎?
    Q2.書上P153-159有提及到一般常用的語法,是否有更多更完整的中文語法與指令說明呢?類似像奇狐一樣每一個語法與函數都有基本的用法與例如。
    ※PS:TS程式交易全攻略倘若加上所有與法函數中文說明,絕對可以讓初學者更淺而易懂!

    EXP:Forcast(X,N)-代表X的N周期線性迴歸預測值。

    謝謝您!一直在為TS交易之路的默默付出~

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  3. Bluck: A1: TS 就有內建了..這個程式碼也是從 TS 轉過來的..:p
    只是因為名字不一樣…花了不少時間在網路上找卻沒找到答案…原來答案就在 TS 裡面…

    A2: 目前似乎沒有這方面的資料…大概只有英文資料可以查詢吧…PowerEditor 的 Tool 裡面就有個 Dictionary 可以查詢。
    至於所有的語法函式中文說明…聽起來似乎是個大工程啊。

    回覆刪除
  4. 謝謝~~不知道大大能不能寫出其他奇狐函數backset,winner,zig..等

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  5. 剛發現hts其實已經有內建了LinearRegValue就是forcast
    完全一樣

    回覆刪除

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