奇狐 Forcast 線性回歸預測值 轉 HTS

在 一個有趣的指標 這篇文章內提到了還有一個線性回歸預測值的東西還沒有解決…一直到最近有機會再接觸到這個函式…這邊就把這個線性回歸轉 HTS 的程式碼給大家玩玩看囉。

首先新增一個函式取名為 LinearRegValueFC：

Parameter: Price(Numeric), Len(Numeric), TargetB(Numeric)
Variables: X(0), Num1(0), Num2(0), SumBars(0), SumSqrBars(0), SumY(0), Sum1(0), Sum2(0), Slope(0), Intercept(0)

If Len = 0 Then
LinearRegValueFC = 0
End If

Sum1 = 0;

If CurrentBar = 1 Then
SumBars = SumBars[1]
SumBars = Len * (Len - 1) * 0.5
SumSqrBars = (Len - 1) * Len * (2 * Len - 1) / 6
End If

For X = 0 To Len - 1
Sum1 = Sum1 + X * Price[X]
End For

SumY = Sum(Price, Len)
Sum2 = SumBars * SumY
Num1 = Len * Sum1 - Sum2
Num2 = SumBars * SumBars - Len * SumSqrBars

If Num2 <> 0 Then
Slope = Num1 / Num2
Else
Slope = 0
End If

Intercept = (SumY - Slope * SumBars) / Len

LinearRegValueFC = Intercept + Slope * (Len - 1 + CurrentBar - CurrentBar - TargetB)



再新增以上程式內容即可。
使用的方式就跟奇狐 Forcast 一樣。這樣就解決掉了線性回歸的問題囉。