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2009年6月29日 星期一

程式交易 - 簡易加碼策略

因為有人提到了加碼策略的寫法…所以這邊就舉一個簡單的例子來說明如何寫出加碼的策略。
這個策略只用到了基本的均線交叉進出場…所以績效是不太好的…只是為了教學使用。

首先要做到加碼碼…必需要新增策略時修改一個地方的設定,加下圖:



這個部份的設定的意思,就是策略本身是否可以在同方向重覆進場。第一個選項是不行,第二個選項是不同的訊號名稱可以重覆進場,而第三個則是不管是不是相同的訊號名稱皆可以重覆進場。

因為是要做加碼的動作…所以就選擇第二項或是第三項。
第三項就是只要條件成立一次就會進場一次囉。

簡單的加碼程式如下:

if marketposition <= 0 and average(close, 20) cross over average(close, 40) then
buy next bar at market;

if marketposition >= 0 and average(close, 20) cross under average(close, 40) then
sell next bar at market;

if marketposition * currentcontracts = 1 and close > entryprice(0) + 100 then
buy next bar at market;

if marketposition * currentcontracts = -1 and close < entryprice(0) - 100 then
sell next bar at market;


這個程式首先利用均線交叉來做第一次的進場…另外在多單時…如果獲利超過 100 點的話…就加碼再進場一口單。

2 則留言:

  1. DK大大您好:
    我是隨緣的風,向您請教加碼策略的那位^^
    最近上網看到您已經將個人的疑問解答,真的非常感謝您百忙中不吝指導,感恩^^

    另外為了改善個人的策略(TS)中常常會有追價造成成本太高的問題,想要用"拉回買進"(反之為反彈賣出)之指定價位買賣~是next bar但是不限定要在下一根K線,只要是訊號出現後的任何時候符合條件即可買賣,條件如下:
    1.拉回4%買進or
    2.拉回至XX均線買進...
    以上,懇請DK大大也能不吝指導,感謝^^
    補充:建議您可蒐集相關案例或語法出書讓更多有志於程交的朋友輕鬆學習,快速進步哦!
    電子書or實體書都可以,或者說市面上已有類似的參考書籍(中英文)呢,若是還請大大推薦好書哦!
    祝 順心愉快!

    回覆刪除
  2. 隨緣的風:可以試試看用 next bar at xxx limit 的寫法..
    limit 和 stop 單的寫法在懶人包裡面有喔..

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