程式交易 - 簡易加碼策略

因為有人提到了加碼策略的寫法…所以這邊就舉一個簡單的例子來說明如何寫出加碼的策略。
這個策略只用到了基本的均線交叉進出場…所以績效是不太好的…只是為了教學使用。

首先要做到加碼碼…必需要新增策略時修改一個地方的設定，加下圖：



這個部份的設定的意思，就是策略本身是否可以在同方向重覆進場。第一個選項是不行，第二個選項是不同的訊號名稱可以重覆進場，而第三個則是不管是不是相同的訊號名稱皆可以重覆進場。

因為是要做加碼的動作…所以就選擇第二項或是第三項。
第三項就是只要條件成立一次就會進場一次囉。

簡單的加碼程式如下：

if marketposition <= 0 and average(close, 20) cross over average(close, 40) then
buy next bar at market;

if marketposition >= 0 and average(close, 20) cross under average(close, 40) then
sell next bar at market;

if marketposition * currentcontracts = 1 and close > entryprice(0) + 100 then
buy next bar at market;

if marketposition * currentcontracts = -1 and close < entryprice(0) - 100 then
sell next bar at market;


這個程式首先利用均線交叉來做第一次的進場…另外在多單時…如果獲利超過 100 點的話…就加碼再進場一口單。