異世界: Normailize (常態化) 的另一個選擇

2008年10月18日星期六

之前提到的Optimize vs. Normalize 最佳化 vs. 常態化最近又想到了一個很詭異的寫法…那就是用 log…
像這樣 log(closed(1)+2)*40 再去對 40 跑最佳化…這樣子出來的東西會比較接近絕對點數停損…不過卻又多了一些變通。有興趣就試試吧。

STK2008年10月19日凌晨12:26:00
DK大突然想到一個問題項您請教,我正在寫一個當沖的交易程式;最近剛好常發生盤中跌停或開盤跌停至收盤...想請問：
1.交易程式下單機在1340丟出平倉單,若當時為跌/漲停狀態,那丟出的那張單子應該只是不成交而已對嗎?

2.如果我想在程式中加一段判斷當天開盤漲/跌停就不做單,或收盤發生盤漲/跌停就在隔日開盤馬上平倉;應該怎麼寫呢?
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D.K.2008年10月20日凌晨12:26:00
1: 是不成交…可是程式不會知道你不成交…假如你是多單…卻跌停了…那不成交的情況程式會認為你已經成交了。
2: 開漲停、跌停不做單…可以在你進場的部份加上 if close < closed(1)*1.07 之類的限制…就是限制作單的條件是在漲跌停之內…至於已經有單…卻發生了漲跌停的情況出不掉，可以用一個變數來紀錄，這個變數每日不重置，平倉後才重置。
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STK2008年10月20日晚上9:16:00
DK大瞭解了...我來去試試. 謝謝!!
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