Optimize vs. Normalize 最佳化 vs. 常態化

程式交易常陷入 Optimize 最佳化的迷思裡…也許…你也曾經這樣作過，當用 5ma 不好的時候…改用 10ma…改一改又覺得 20ma 比較好…或是當你的程式用絕對點數作停損時…一開始設定為賠 30 點就停損…後來又改為 40 點停損…或直接用程式跑最佳化…結果出來跑出個 32 點做停損。

當你在這樣做的時候…其實就是存在著最佳化的風險…最佳化其實並不是不好…只是不要做過頭了…而今天…我提出個 Normalize 也就是常態化的做法。

股市起起伏伏…幾年前可能是上萬點…幾年後可能只剩四、五千點…如果你一直用絕對點數做停損、或進出場…那請自己想看看…在一萬點的時候出現 50 點的波動…和在四千點的時候出現 50 點的波動…哪個比較容易發生？

Normalize 的做法就是要將這種情況考慮進去…以絕對點數做停損為例…請不要用這種寫法

if close < enterprice(0) - 30 then
exitlong next bar at market;


試著改為這樣：

if close < enterprice(0) - opend(0)/200 then
exitlong next bar at market;


你大可對 200 這個參數去做最佳化…但這樣的寫法將會讓你把大盤目前所在的位置考慮進去…遠比你直接對上個例子的 30 去做最佳化來的好多了…

再想想…一萬點波動 50 點和四千點波動 50 點的情況…你就會了解固定設某個點數其實是很不明智的作法。