程式交易 - 運用連續虧損次數執行動態加減碼

會有這個想法呢…是從連續虧損後勝率會變高的情況…也就是說，如果一個系統回測後最多的連續虧損次數是 4 次，那在連續虧損已經 2 次的情況下，下一次進場的勝率會增加不少；如果已經連續虧損 3 次，那下一次進場的勝率更是會提升…所以在這種情況，如果能在已經出現連續虧損的情況下，讓程式自行加碼，那應該會不錯吧…所以就完成了這個程式…

先看下圖…這是原本的情況，一口單不加碼…


也許有人會想說…何必這麼麻煩呢…我直接每次都下二口單不就好了…當然，這樣獲利會變二倍，不過相對的…最大連續虧損也會變二倍…請看下圖，這是直接下二口單的情況…


接下來，就是本篇的重點了…由於我的程式最多連續虧損是 4 次…所以我設的設定為出現連續虧損 2 次後，就轉為每次下二口單…一直到賺錢單出現再出現虧損單後，就再轉回一口…也就是說下單的情況是這樣：賺(1)賺(1)賠(1)賠(1)賠(2)賺(2)賺(2)賺(2)賺(2)賠(2)賺(1)
在這樣的下單模式會有如下的績效…


當然…沒有一次直接下二口單來的好…不過最大連續虧損並沒有增加太多呢…下面這張圖是下單的狀況…可以比較清楚看到什麼時候變為二口單…又什麼時候轉回一口單…


這種利用連續虧損的次數來動態加減碼…必需自行對程式做調整，也許你的程式最大連續虧損次數是六次…那也許出現連續虧損三次後再加碼會比較好…當然…這就自己研究吧…

下面就來說說這要怎麼寫到程式裡…因為 TS 並沒有函數可以回傳目前已經連續虧損幾次了…所以…全部的東西就自己來做吧…

首先…準備幾個變數

vars:con(1), wintrade(0), lostrade(0);
vars:testcon(0);
wintrade = numwintrades;
lostrade = numlostrades;

這邊是利用到目前賺的次數和賠的次數來計算…所以先準備好上面的東西吧…接著重點來囉…

if wintrade > wintrade[1] then begin
testcon = 0;
end;
if lostrade > lostrade[1] then begin
testcon = testcon + 1;
end;
if testcon = 2 then begin
con = 2;
end;
if testcon = 1 and testcon[1] = 0 then begin
con = 1;
end;

我運用了如果賺錢的次數是增加，那 testcon 為 0，另外如果賠錢的次數增加，那 testcon 就加一，再由 testcon 去判斷目前下單的口數是多少， con 這個變數就是下單的口數…
大概就這樣囉，最後只要再進場時加上 con 這個變數就行了…如下：

buy ("B1") con contract next bar at market;

也許這樣的寫法不是很好…不過目前就只有想到這樣寫啦…想要更好更簡單的寫法…那就只好等待有緣人啦…

補上 HTS 版本…

vars:con(1), wintrade(0), lostrade(0)
vars:testcon(0)
wintrade = numwintrades
lostrade = numlostrades

if wintrade > wintrade[1] then
testcon = 0
end if
if lostrade > lostrade[1] then
testcon = testcon + 1
end if
if testcon = 2 then
con = 2
end if
if testcon = 1 and testcon[1] = 0 then
con = 1
end if

buy ("B1") con contract next bar at market