程式交易 - 加減碼程式寫法

加減碼的方式研究很久才成功…進場大概沒什麼問題…在減碼的部份卻只要有訊號就會全部都出掉…這就有問題了…不過加減碼的時機卻也是一個大問題啊…還得再想想看…這邊先把加減碼的簡易寫法寫出來讓大家參考一下囉…

要執行加減碼得先把 HTS 或 TS 的加減碼功能打開…設定的位置加下圖所示：




這樣才能在訊號同方向時再做進場的動作…接著…程式加碼的寫法加下：

if marketposition*currentcontracts = 0 and xxxx then
buy("b1") 1 contracts next bar at market;
if marketposition*currentcontracts = 1 and xxxx then
buy("b2") 1 contracts next bar at market;

也就是把進場的絛件分開來寫..
在 TradeStation 裡面… marketposition 只有 0、-1、1，這三個數值…0 代表空手、-1 代表是空單而 1 則代表是多單。

另外 currentcontracts 只有正數…也就是即使現在是空單 10 口在手…currentcontracts 的數值還是 10，所以利用 marketposiiton*currentcontracts 就可以得到目前是空單幾口或是多單幾口。

接著…再減碼的部份…如果用的是

if marketposition > 0 and xxxx then
exitlong 1 contracts next bar at market;


程式在執行的時候還是會把所有的多單全部出光光…所以得改用下面的寫法：

if marketposition*currentcontracts = 1 and xxxx then
exitlong("exL1") 1 contracts from entry("b1") next bar at market;
if marketposition*currentcontracts = 2 and xxxx then
exitlong("exL2") 1 contracts from entry("b2") next bar at market;


也就是針對進場的訊號名稱來做出場…這樣就不會變成一次出場全部出場了。當然如果是停損要全部都出那就沒這個問題了。

以上，就是加減碼的寫法…目前看到的策略來說…有包含加減碼策略的還很少見…也許是加碼時機實在是不容易找到吧。