程式交易 - Q_Time 用法

首先要說明的是 Q_Time 只有最後一根 K 線有時間… Q_Time 代表的時間為系統目前的時間…除了最後一根即時 K 線外… Q_Time 的時間都為 000000。這個部份可以用在出場或進場。因為如果要確時的買在 next bar 的話…如果訊號成立在收盤前的最後一根 K 線…那再 next bar 下去就到隔天開盤了。

首先看看老史的文章：

13:43平倉 15K最終改良版!

本來想改成13:30平倉，回測少賺一點省得麻煩，結果改成13:30分用TS回測成績少了40萬....是因為我留倉的部位是由最後收盤價決定...早 15分鐘去決定要不要留倉...，留倉單的勝率及獲利部位會減少很多...所以最後想了一個辦法，經過不斷實驗，解決我所有的煩腦~~~不過還是得實際跑才知道有沒有其他side effect...

//當下k棒時間在13:43的時候平倉訊號出現 Q1 or Q2，等到q_time>134400，此訊號消失由下面的T1 or T2接手
IF q_TIME>134300 and q_time<134400 AND MarketPosition<>0 then
if marketposition=1 then
ExitLong("Q1") this bar at market;
end if
if marketposition=-1 then
exitshort("Q2") this bar at market;
end if;
End if;

//當下k棒時間過了13:44分，Q1 or Q2消失，T1 or T2接手發出平倉訊號
//(OR q_TIME=000000 這部份可兼顧回測歷史k棒)
IF TIME = 134500 AND (q_TIME>134400 OR q_TIME=000000) THEN
EXITLONG("T1") THIS BAR AT MARKET
EXITSHORT("T2") THIS BAR AT MARKET
end if;

這樣就可以了嗎? 不...這樣可能會有個問題...就是在Q1/Q2消失 到 T1/T2出現的極短期間，有可能發生倉位會變化(平倉=>新倉=>平倉)，所以最後輸出到signal.txt時還要再加一段程式碼避免這種情況發生:

//簡單說就是在13:44分之後，有可能發生倉位變化的期間，不將結果寫入signal.txt
/*********信號寫入檔案 signal.txt********/
if date = lastcalcdate and time = LastCalcTime
and (q_TIME<134400 or q_Time >134450) then
FileDelete("C:\danRC15\signal.txt")
FileAppend("C:\danRC15\signal.txt", ("0,"+ NumToStr( Date, 0 ) +","+ NumToStr (Q_time,0)+","+ NumToStr(CurrentContracts,0)+",0,"+NumToStr(close,0)+",1"))End if
/*********先信號後下單程式結束*********/

好了，這樣子就把原先在開盤時，訊號換手的問題解決，以後可以安心的在開盤前將HTS、下單機通通開好等著開盤，接著印鈔。這篇寫得亂七八糟應該沒有人看得懂吧 XD

這樣就解決出場的問題了…至於進場的話…目前的想法也是類似。

不過是在 Q_time = 134300 的時候判斷條件是不是成立…如果成立的話把某個變數修改為某個值…類似這樣：


if Q_time > 134300 and Q_Time < 134400 and dayEndCheck = 0 and xxx then
buy this bar at market
dayEndCheck = 1
end if

if time = 134500 and (Q_time > 134400 or Q_time = 000000) and dayEndCheck = 1 then
buy this bar at market
end if


大概會類似這樣…不過還沒實測過這樣的結果到底是會正常還是不正常。