異世界: 程式交易 - 加減碼程式寫法(HTS)

2009年7月24日星期五

程式交易 - 加減碼程式寫法(HTS)

因為有人提到了 HTS 寫法的問題…所以就動手試了一下…發現程式在出場時會把所有的單子都出掉…再加上 HTS 的 from entry 似乎根本不能用…所以只好換了另一個比較奇怪的寫法…實際上是不是可行…就自己試試看囉…我自己使用的程式…其實到現在都沒用到加減碼的條件。

先看看圖吧：

可以看到…我是在出場時順手寫了一個進場條件…把不應該出掉的單子補回來的作法…盤中實際訊號轉變的情況目前沒測試過…應該是可行才對…這還得讓需要加減碼策略的人自行試試看了…

程式碼如下：


Value1 = average(close, 5)
Value2 = average(close, 10)

if currentcontracts = 0 and Value1 cross over Value2 then
 buy("b1") 1 contracts next bar at market
end if

if currentcontracts = 1 and Value1 cross over Value2 then
 buy("b2") 1 contracts next bar at market
end if

if currentcontracts = 2 and close < average(close, 30) and entryname(0) = "b2" then
 exitlong next bar at market  
 buy("b3") 1 contracts next bar at market
end if

當然…如果有人可以提供更好的寫法的話…那就更好囉。

5 則留言:

allen2009年7月28日晚上7:46:00
這樣的做法讓手續費........
很可觀!!^^"
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D.K.2009年7月28日晚上7:48:00
allen: 只是舉個簡單的例子而已囉..因為有朋友問到加減碼的 HTS 寫法..所以就寫了個簡單的程式
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allen2009年7月28日晚上7:51:00
^^" D K 大
那是我問的~~~在msn上
也問過日盛的營業員了
他們也沒辦法哩
呵呵
看來只好先放棄了!!
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dylon2009年8月1日上午10:11:00
可以試試看(以DK大的範例改寫成5分當沖):

Value1 = average(close, 5)
Value2 = average(close, 10)
value3 = average(close, 20)
if time = 85000 then
value4 = 1
end if

if currentcontracts = 0 and Value1 cross over Value2 and value4 = 1 and time < 130000 then
buy("b1") 1 contracts next bar at market
end if

if currentcontracts = 1 and Value2 cross over Value3 and value4 = 1 and time < 130000 then
buy("b2") 1 contracts next bar at market
end if

if currentcontracts = 1 and close < average(close, 30) and close < close[1] and entryname(0) = "b1" then
exitlong("平1") from entry("b1") next bar at market
end if

if currentcontracts = 2 and close < average(close, 20) and close < close[1] and entryname(0) = "b2" then
exitlong("平2") from entry("b1") next bar at market
end if

if currentcontracts = 1 and close < average(close, 30) and close < close[1] and entryname(0) = "b2" then
exitlong("平3") from entry("b2") next bar at market
end if

if close - entryprice(0) > 300 then
exitlong("停利") next bar at market
end if

if time = 132500 then
exitlong("收盤多平") next bar at market
exitshort("收盤空平") next bar at market
value4 = 0
end if

但是在[設定同一方向連續下單]要選" 同一SIGNAL名，不同SIGNAL名，全部開放"
多口數要平倉時，要以先進先出為原則，每一狀況都必須要個別處理，例如:0->1->0的狀況和0->1->2->1->0的狀況，這樣尾盤平倉才能全部出
可以把這個例子貼到HTS實際測試就知道了，我已經實測過了，若有錯誤之處，請指教

但是在TS上entryname(0)好像不能用，不知道要改成什麼?想請教DK大，不然就無法用TS來回測了
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D.K.2009年8月4日晚上8:08:00
dylon: 感謝提供例子...另外在 TS 上是沒有 entryname 可以用..所以我如果處理到這種情況..通常是在倉位轉變後..去檢查是哪一個絛件成立..再利用一個變數去存..
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