程式交易 - 達一日最大虧損後不再進場的語法

以往在限制進場次數時…通常都會用到 exitprice(0) - entryprice(0) 這類的方式…去計算最近的出場和進場間是否是虧損或獲利。不過後來寫到了翻單程式後…就發現這類的寫法實在不適合用…或是程式用直接始用 setstoploss 的話…也沒辦法正確的限制到進場次數。

一開始的程式如下：

vars: count(0);

if date <> date[1] then
count = 0;

if count = 0 and time > 900.00 and time < 1300.00 then begin
if (marketposition = 0 or close < entryprice(0)) and average(close, 10) cross over average(close, 20) then begin
buy ("b1") next bar at market;
end;
if (marketposition = 0 or close > entryprice(0)) and average(close, 10) cross under average(close, 20) then begin
sell ("s1") next bar at market;
end;
end;

if marketposition < 0 and average(close, 10) cross over average(close, 20) then begin
exitshort ("exs1") next bar at market;
count = 1;
end;
if marketposition > 0 and average(close, 10) cross under average(close, 20) then begin
exitlong ("exb1") next bar at market;
count = 1;
end;

if time = 1330.00 and marketposition <> 0 then begin
exitlong next bar at market;
exitshort next bar at market;
end;

setstoploss(8000);

簡單的運用了一個 count 來作為進出場的限制條件…當停損條件達到…就把 count 設為 1，所以停損條件成立後就不會再進場了…直到次日才會再進場。

程式的執行狀況如下：



如果看到這天很正常的在停損條件成立後沒有在進場了。

不過接下來就有問題了：



這是在 setstoploss(8000) 成立的出場，所以就沒辦法利用 count 來作限制了。

另外也為了解決直接反手的狀況…直接反手的情況要算出上一筆的賺賠得用 entryprice(0) - entryprice(1) 這又造成了不少的問題…得把程式寫的很複雜…所以這邊就提出一個比較簡單且能適用各種狀況的方式。


vars: count(0);
vars: mc(0), gp(0);

mc = marketposition * currentcontracts;
gp = netprofit;

if date <> date[1] then
count = 0;

if count = 0 and time > 900.00 and time < 1300.00 then begin
if (marketposition = 0 or close < entryprice(0)) and average(close, 10) cross over average(close, 20) then begin
buy ("b1") next bar at market;
end;
if (marketposition = 0 or close > entryprice(0)) and average(close, 10) cross under average(close, 20) then begin
sell ("s1") next bar at market;
end;
end;

if marketposition < 0 and average(close, 10) cross over average(close, 20) then begin
exitshort ("exs1") next bar at market;
count = 1;
end;
if marketposition > 0 and average(close, 10) cross under average(close, 20) then begin
exitlong ("exb1") next bar at market;
count = 1;
end;

if time = 1330.00 and marketposition <> 0 then begin
exitlong next bar at market;
exitshort next bar at market;
end;

if mc <> mc[1] and gp < gp[1] then
count = 1;

setstoploss(8000);


基本上程式碼沒多大的變動…可以看到我新增了二個變數…一個為 mc 一個為 gp

這兩個變數分別儲存了倉位的改變和 netprofit 的改變…透過這樣的方式來檢查上一次的進出場是否為獲利…如果為虧損的話…就直接把進場的 count 限制掉…就可以達到限制進場次數了。