程式交易 - 同一策略跑不同分鐘線時訊號輸出方式

今天遇到一個問題…那就是相同的策略，希望在兩種不同分鐘線內執行且輸出訊號的方法。當然有一種解決方式是把程式另外再 Copy 一份…然後等於是兩隻內容相同的程式…放在兩個不同時間週期內執行…這樣的方式只要在兩隻程式內把訊號輸出的檔名改變一下即可。


另一種方式呢…就是再另外增加一組訊號輸出的程式碼…程式碼如下：

if date = lastcalcdate and time = LastCalcTime and BarInterval = 5 then
FileDelete("C:\DarkKnightTrader\DT3.txt")
FileAppend("C:\DarkKnightTrader\DT3.txt", ("0,"+ NumToStr( Date, 0 ) +","+ NumToStr(Q_time,0)+","+ NumToStr(CurrentContracts,0)+",0,"+NumToStr(close,0)+",1"))
End if

if date = lastcalcdate and time = LastCalcTime and BarInterval = 10 then
FileDelete("C:\DarkKnightTrader\DT2.txt")
FileAppend("C:\DarkKnightTrader\DT2.txt", ("0,"+ NumToStr( Date, 0 ) +","+ NumToStr(Q_time,0)+","+ NumToStr(CurrentContracts,0)+",0,"+NumToStr(close,0)+",1"))
End if


可以看到本來是只用一組輸出即可…這邊用到了第二組的輸出…只要就是加上了 BarInterval 這個判斷式。

BarInterval 是用來判斷分鐘線為幾分鐘的函式。以 5 分鐘為例…BarInterval 就會等於 5 。

所以上面的例子就是把該策略同時放進 5 分鐘和 10 分鐘的 K 線裡執行… 5 分鐘的訊號輸出
至：C:\DarkKnightTrader\DT3.txt
而 10 分鐘的訊號輸出至：C:\DarkKnightTrader\DT2.txt

這兩個檔案…再由下單機去讀取這兩個檔案即可。

當然…第一種作法比較簡單一點…只要另外再新增一個策略檔案…然後把程式碼整個貼過去後…把輸出的訊號檔案改個名子就行了。