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2008年12月16日 星期二

當沖程式的獲利與風險

可以先看看飛天象的這篇文章:獲利與風險
那天早上醒來看到進場的點位…在漲 5.8% 的位置進了多單後…我就開始在想…這筆單到底該進還是不該進?因為是當沖程式…不留倉的關係…程式內的寫法是到 6.8% 就會出場了…也就是說該筆單的最大獲利是 1%…

而以目前的指數來說… 1% 的獲利大概是 45 點左右…這樣的獲利條件和風險比較起來…其實算是個不太合理的進場價位…也因為如此…也想到了一些小條件來做限制…

之前的程式寫法是目前漲跌在 6.3% 內…有訊號就進場做單…所以在程式內有了這樣的一個 condition

condition1=(close > closed(1)*0.937 and close < closed(1)*1.063);


接著在進場訊號前的判斷式加上 and condition1 來看目前價位是否在漲跌 6.3% 內…不過看到今天的走勢之後…考慮了一下…其實只剩下 0.5% 的獲利空間的話…根本不應該進場了…

所以又想到了這樣的方式:

if closed(1) < 4000 then
condition1=(close > closed(1)*0.947 and close < closed(1)*1.053);
if closed(1) >= 4000 and closed(1) < 8000 then
condition1=(close > closed(1)*0.942 and close < closed(1)*1.058);
if closed(1) >= 8000 then
condition1=(close > closed(1)*0.937 and close < closed(1)*1.063);


把 condition 的條件改成上面的條件…也就是以目前的指數位置來考慮是否進場…這是想到說如果目前指數在一萬點附近…那 1% 的獲利空間其實也是不錯的…至少還有 100 點…可是指數在 4000 點的時候 1% 就不太好了…

實際回測下來的結果其實差不了太多…交易次數只少了 1 次…獲利少了幾千…所以也可以說根本沒差別了…是 DT 的進場點都這麼好嗎?…這我就不太了解了…也許手上有當沖程式的朋友可以試著加看看囉。

6 則留言:

  1. 我到覺得那天是DT進場點不好耶,或是說那天跳太高了。當作特例啦,別太在意

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  2. 我是新來的廣斌.叫我鞭毛虫就好.
    就是昨天說要跟你交換部落格的菜鳥.囧
    很多地方還不懂.希望有機會可以跟你交流請教.

    這是我的部落格.

    http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=434086322

    還請不吝指正.讓我們一起燃燒交易員的靈魂吧.....囧...

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  3. 你那地方廣告實在太多了..= =

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  4. 請教DK大,

    以當天開盤第一個小時內的最高點, 最低點及close的價格來做為當沖程式的判斷依據. 程式該如何寫? 也就是在當天8:45~9:45這段時間內內的最高, 最低及close.

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  5. 請到TS懶人包裡面找一下當日高低點程式…這應該是類似你要的東西

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