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2008年11月27日 星期四

多策略必需使用多帳戶下單的迷思

當使用多個策略下單時…就會有這個迷思出現…大部份的人都會想要開多個帳戶來下單,把一個策略下單到固定的帳戶去…因為怕策略互相干擾到…所以大費周張的去借了幾個人頭來開帳戶…其實仔細思考起來…這其實沒多大的用處。

我想還是得舉個例子來說明…假設目前有二個策略…分別下到 A、B 兩個帳戶的結果是怎麼樣呢?假設 A 策略在 5000 買了多單…現在價格來到了 5500 後 A 策略停利,然後 B 策略空了 5500,價格再走到 5200 B 策略停利。總計獲利為:
A帳戶:5500-5000 = 500 (進出合計 2 次)
B帳戶:5500-5200 = 300 (進出合計 2 次)

所以現在 A、B 帳戶各有 500 點和 300 點的獲利…很不錯對吧…那如果下到同一個帳戶的情形呢?也許有人會認為獲利一定變少的…因為互相干擾到了倉位了。那就來看看下到同一個帳戶的情況吧:

X帳戶在 5000 買了一口多單…價格走到 5500,A 策略平倉所以賣出一口,然後 B 策略開始空,所以也賣了一口…價格走到 5200,B 策略平倉買了一口…所以總計是:
5500-5000 = 500 再加上 5500-5200 = 300 還是 800 點,進出也是四次…所以是同樣結果…

再舉個不一樣的例子…價格走法為 5000 - 5300 - 5100 - 5500 也就是從 5000 走到 5300 後回檔到 5100 再往上到 5500。這時 A 策略同樣在 5000 點買進,一直抱到 5500 平倉;而 B 策略則是在 5300 空 抱到 5100 平倉…這樣的情況就真的會互相干擾到了,不過獲利會有影響嗎?同樣來算一下,分開兩個帳戶的獲利為:
A帳戶:5500-5000 = 500 (進出合計 2 次)
B帳戶:5300-5100 = 200 (進出合計 2 次)
總共獲利 700 點。

再來看看下到同一個帳戶的獲利情況:
X帳戶在 5000 點買一口多單…行情走到 5300,此時 B 策略發出了賣出一口的訊號(空單),這時當然 X 帳戶就是手上沒單了…因為互相影響到了。等到行情走到 5100 時,B 策略平倉了,買進一口多單,這時候 X 帳戶變成 5100 的多單一口…直到 5500 的時候 A 策略平倉,賣出一口結束。

整個情況就是這樣…獲利會有改變嗎?
5000 的多單到 5300 獲利 300 點…再來 5100 的多單到 5500 獲利 400 點…合計還是 700 點的獲利,還是進出 4 次…一點改變也沒有。

所以,不要在這麼麻煩的想要開四個帳戶分別下四個策略了…真的沒必要…合在一起下單說不定還能凹凹手續費。不過記得策略的績效還是要分開統計才行…這樣才能知道哪個策略一直有在賺錢、哪個策略比較沒賺錢。

17 則留言:

  1. 之前也以為要多帳戶才能執行多策略,後來問1127才知道跟本沒差,只要都有確實成交就行了。

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  2. 到底是誰說多策略要多帳戶的啊= ="

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  3. 我也很好奇是誰說的= =
    電腦不會這麼笨去互相干擾的....
    人會覺得有干擾只是倉位變化的錯覺

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  4. 其實多策略的投資組合績效也是各別策略的績效總和,所以重點還是在個別策略的修正控管.

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  5. 是啊..不過多策略有多策略的好處..有點分散風險的味道存在..

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  6. A:買5000平倉5500
    B:空5300平倉5100
    分開帳戶來下是賺700點,
    如果同一帳戶,
    照原始的策略應該先賺多單的300點(5300-5000)加上空單的200點(5300-5100),應該不會再去買5100阿,所以應該只有賺500點吧,小弟實在想不清楚,大大能不能在說明一下,謝謝。

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  7. 同一帳戶是沒賺到空單的喔..多單進場然後接著 5300 空單進場就會把多單平掉了..等空單 5100 平倉會再買回來..再等著 5500 多單平倉的訊號..

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  8. 如果兩個策略都是買進,賣出,有反手的作用那就沒差,若A策略是買進,多平,賣出,空平,而B策略是買進,賣出(反手單),那就有差了~
    假設走勢為5000-5300-5400-5100,A策略是5000買進,5400多平,B策略是5300賣出,5100反手買進
    ,分開算的話為:
    A:5400-5000=400
    B:5300-5100=200
    共獲利600,現階段為5100時買進的一口多單.

    但是同帳戶的話,則為5000買進,倉位+1,5300 B策略反手賣出,倉位-1,5400是多平,因倉位-1,所以不會觸發,直到5100時才反手買進
    獲利為
    5300-5000=300
    5300-5100=200
    共獲利500點

    以上想法~有錯請指教~

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  9. Hunter: 你的算法有點錯誤..分開跑的話並不會因為另一個策略目前的倉位而改變下單的模式或是觸不觸發的問題...

    以你說的第二個例子來看..
    5000 買進後,倉位為 +1,到 5300 B 策略空單進場那總倉位應該變 0 才對,直到 5400 A 策略多單,倉位變 -1…接著到 5100 B 策略空單反手多單(買二口),總倉位會變 +1

    獲利為: 5000 到 5300 多單 +300,接著是 5400 到 5100 空單 + 300,目前倉位為 5100 多單。

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  10. 原來是這樣阿~我一直以為現有倉位會改變下單模式~果然是迷思阿~

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  11. 如果下到中間,系統停電了

    重開機後會造成你的手忙腳亂

    因為那個倉位是電腦記錄的

    不是人記錄的

    你斷電重開後,要先去確認目前手上的是,倒底是A帳戶的新倉,B帳戶的新倉,還是B帳戶已經平完,剩A帳戶的單;還是A帳戶已經平完,剩B帳戶的單。因為TRADESTATION不會顯示真實共用帳戶的情況。

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  12. 遇到這種狀況,那就簡單一點把目前的 TS 倉位全部加一加,然後再看一下帳戶對不對,對就好,不對就補,也不太複雜。

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  13. Hunter假設走勢為5000-5300-5400-5100,A策略是5000買進,5400多平,B策略是5300賣出,5100反手買進
    DK大你說5000 買進後,倉位為 +1,到 5300 B 策略空單進場那總倉位應該變 0 才對,這點我可以理解

    直到 5400 A 策略多單,倉位變 -1…這點我就不懂了
    A策略5400多單平倉,但此時倉位是0,不就應該無法執行嗎?

    一般下單軟體就直接出現錯誤訊息,倉位不會變-1
    我沒用過TS,所以不清楚,DK大可否再說明一下,謝謝

    google無法登錄,抱歉只能匿名了

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  14. 多單平倉對期貨商來講就是收到一個賣出空單的動作…那當然就是倉位變 -1 了。

    基本上你還是想成 TS 這邊各別策略自行執行自己的…買進、賣出都是各別的動作…其實就是倉位的加一、減一罷了。

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  15. 請問大大,我HTS的停損停利,轉成MC語法該怎麼寫??

    PARAM:停損點(50)
    PARAM:停利點(50)

    if CurrentContracts > 0 then exitlong("多停損") next bar EntryPrice(0)-停損點 stop end if
    if CurrentContracts < 0 then exitshort("空停損") next bar EntryPrice(0)+停損點 stop end if

    if CurrentContracts > 0 then exitlong("多停利") next bar EntryPrice(0)+停利點 limit end if
    if CurrentContracts < 0 then exitshort("空停利") next bar EntryPrice(0)-停利點 limit end if

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  16. 這不是迷思
    這是事實
    跑過回測就知道了,就是有差,但不是差在期貨商上,是TS的關係
    A策略-1,B策略-1
    對A策略而言平倉 A策略就是0, 但是B策略為-1
    總倉位=-1
    接下來A策略出多信號,A策略+1, 沒錯!
    但是我的B策略還是-1阿,TS卻給我不但平倉還多了一口倉!
    也就是說,A策略出多信號順便把我的B策略的空單平掉了再加了自己的多倉!

    A策略怎麼能把B策略的空單平倉? 這不是打架是什麼?

    TS2000i規定,
    Buy指令,如果目前總倉位負值,他會反手導致總倉位=1
    Sell指令,如果目前總倉位正值,他會反手導致總倉位=-1



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