程式交易 - 簡易型亞當理論策略

亞當理論的基本原則就是方向不對就停損，然後再等待下一個進場訊號…所以寫成突破型的策略可以變為：以某一個為基準…上下加上一個 range 後，突破進場…然後停損點隨著最高點移動…出場後再尋找下一個進場點…


對亞當理論有興趣的可以參考這本書…這本書不厚…但裡面的觀念卻很不錯。

透過這樣子的想法…寫出來的程式績效如下：




這樣子的績效當然不算太好…留待大家研究了…這個程式只能算初級版…還有很多很值得修改的地方還沒修改…另外程式裡用到了很多比較進階一點的寫法…可以學習看看…比如說怎麼讓停損點跟著高、低點移動…又在停損後怎麼重設進場點之類的寫法…就請自己研究吧…

程式碼如下：

input:ran(82);
vars:longentry(99999), shortentry(0), longex(0), shortex(99999), count(0);

if date[1] <> date[0] then begin
longentry = opend(0)+ran;
shortentry = opend(0)-ran;
end;

if marketposition = 0 and count = 0 then begin
buy next bar at longentry stop;
sell next bar at shortentry stop;
end;

if marketposition > 0 and high-ran > longex then begin
longex = high-ran;
count = 1;
end;
if marketposition < 0 and low+ran < shortex then begin
shortex = low+ran;
count = 1;
end;

if marketposition > 0 and count = 1 then
exitlong next bar at longex stop;
if marketposition < 0 and count = 1 then
exitshort next bar at shortex stop;

if marketposition = 0 and count = 1 then begin
longentry = close[1]+ran;
shortentry = close[1]-ran;
longex = 0;
shortex = 99999;
count = 0;
end;