異世界: 改了又改的當沖程式

2008年7月20日星期日

改了又改的當沖程式

自從會用 TS 之後，才真正的發覺回測 2000 根 k 線真的有夠少，所以，程式一改再改都改不出好的東西出來，寫了大概有近十隻程式了，直到最近才有一隻可以用的…而且績效也普普通通而已，算一算一年大概是 10% 的獲利…還算值得試用一下…回測的績效如下

TS 回測七年的績效：

HTS 回測半年的績效：

真正下單的話，績效應該會好那麼一點點…目前的設定手續費為來回二千塊…如果不考慮滑價的話，應該每次下單可以省個一千左右，所以七年下來四百次的下單可以再加上個四十萬，滑價的話如果算上並不是每一筆都做對，也許滑價了之後反而賠比較少了？…所以大概可以抵消，再加上 HTS 在停損的時候可以用 This bar…這也算是 HTS 比 TS 好的原因之一，因為 TS 沒辦法寫 This bar…

如果真能每筆省下一千，那以三十萬做一口，七年賺八十萬來算，那一年也有 15% 了…就直接上吧，又可以把自動下單機打開了…上次開了一天後，星期一晚上把 TS 搞懂，回測，我就不敢再用那個程式了…= =

2 則留言:

匿名2008年8月10日下午3:41:00
關於TS 停損this bar這個問題,不知是否以下是你需要的
if XXX then exitlong("XX")at close ;

我知道以上寫法應該是可行,起碼可以在當跟K棒收盤時停損

或是
if XXX then exitlong("XX")at XXX points STOP ;
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D.K.2008年8月10日晚上10:54:00
if xxx then exitlong at close;
是可行的，不過基本上 at close 跟 next bar at market 是一樣的.. :)
at close 必需要等到下一根 k 線跳出來，才會判定這根已經結束了，所以其實是沒什麼差別的。
另外 stop 語法也只支援 next bar 喔..:p
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