如果因為程式邏輯有錯誤而產生一天下單好幾十次就好…那就真的要抱頭痛哭了，身為一個資工人，怎麼能讓這種事情發生？所以還是把程式 review 再 review...
今天稍微把原本的程式改了一小版…把舊有的程式再加入一個進場訊號，又把績效往上提高了不少…
一樣，貼個圖來看看先…上圖是舊有的成果，下方的是改版後的成果…
在交易次數只增加 13 次的情形下，純益上升了八萬左右！！可喜可賀！連最大連續損失的次數和總和也下降了…這真是太神奇啦…
而這是當沖程式…回測的時間點為今年的二月到今天，這段時間的回測應該還算可信，至少從多頭一直走到現在空頭的情況下，表示程式還可以存活下來…不留倉的情況下，也可以睡得比較好一點，不過我比較長遠的目標還是希望寫一個大波段的程式…寫出來倒不是有什麼問題，大波段比較好抓，難就難在台灣的期貨市場每個月都要轉倉，這可是一筆不小的手續費支出啊…
最後…評估一個程式是否可用…我自己是從下列幾點來判斷：
第一：當然是純益，純益當然是愈高愈好。
第二：交易次數，手續費是天殺的貴，當然交易次數愈少愈好。
第三：連續損失的次數，如果程式純益超高，可是卻會讓你連續虧損一百次，你能跟的下去嗎？
第四：連續損失的總和，這點關係到你要準備多少資金。
以上這些如果都表現的很不錯，那就值得花時間下去觀察…
至於我的程式，就繼續觀察到這星期結束吧…
DK版主你好,
回覆刪除看了你這篇文章以後想請教您,您現在還在用HTS當沖嗎?關於您文中所說盤中訊號反覆消失出現,我自己判斷式都盡量使用C[1],XX指標[1]這種型態以及一些使用昨日收盤價/今日開盤價這些理論上再當根K上下跳動時不會受到影響的數值,但是前幾天還是在盤中跳出訊號(直到收盤都並未消失),但是重新開啟HTS這幾個訊號卻消失了,讓我多賠了九萬...
這邊請問DK版主您是否有過相關這種問題的debug經驗?
還是這就是日盛HTS的系統問題,不如改用TS...?
(我念資管的,程式邏輯並不是專長...如有需要我可以提供出問題的程式碼以及該訊號所使用變數的設定,先感謝您了!)
學弟你好～XD
回覆刪除用到技術指標比較有機會出現這個情況，這是因為盤中在接資料時掉 tick 產生。技術指標通常會用到一段 k 線的高低點去作運算，而高低點在盤中因為掉 tick 而沒收到的情況並不少。
回覆刪除所以你可以去看一下那天出現的訊號是不是很接近的一個訊號，也就是說也許多 1 點就有進場，少一點就沒進場。如果是這樣，那就會是我說的掉 tick 的情況。
這個情況並不是程式寫的有問題，而是環境因素，要嘛就接受他，不然就升級電腦(不一定有用)、升級網路環境(也不一定有用)。
DK版主,
回覆刪除多謝回覆!目前還在找問題...debug最痛苦對我來說就是該問題無法按一定程序複製,如果有所得我會回來這裡分享,畢竟一次問題賠九萬,對我們這種小散戶來說實在難以承受幾次...
(借此題再一問...TS交易台指期您有聽過這種盤中出現幽靈訊號,盤後卻消失無蹤的狀況嗎?)
Sam: 也許不是程式的 bug.. 就像我說的是盤中掉 tick 的關係，盤後重開 hts 會直接再從 server 把資料補回來，那漏掉的 tick 就會出現，就會有訊號消失的問題。如果你的程式裡面沒有用到 this bar 進出場的話，那就有可能是我說的狀況。
回覆刪除用 TS 也是一樣，盤中收 dde 也是會掉 tick.. 如果盤後又去作補資料的動作，那也是會有可能原本沒訊號變有，或是原本有訊號變沒。