在這邊我想提一下，因為有很多時候我們會為了減少交易次數去刻意的增加一些濾網條件。
簡單比如說：原本的績效為交易 600 次，績效為二百萬。
這時候也許會覺得績效不是很好…所以刻意的增加了一個濾網條件，增加後的績效也許為交易次數 500 次，獲利為二百二十萬。
接著還是覺得績效不好…再增加一個濾網條件讓交易次數變為 400 次，獲利二百五十萬。
再這樣的過程中…濾網不斷的增加…交易次數不斷的減少…獲利也一直持續上升，就開始了瘋狂加濾網的動作出現了。
也許一直弄到最後，交易次數剩下二百次，獲利變為三百萬。
這個過程我認為是不可取的…
用濾網去過濾掉過去虧損的交易的同時，很有可能把未來的獲利也過濾掉了。
而保留下來過去的獲利交易，再未來並不一定能同樣獲利。
這點需要好好細考一下。
有時候明知道自己的模型的缺點，會很想找濾網將缺點降低，但很有可能也會將優點也過濾掉，並且把模型複雜化。但當運氣不好一直遇到模型的缺點時，這的確很考驗人性呀.......
回覆刪除我的模型跑歷史每年都會遭遇連續虧損，但最後都會賺錢，還在考慮是應該要設法改善，還是就這樣接受它呢？
ijac: 也許考慮接受它吧…設法開發另一個模組在這個模組虧損時能獲利也是另一個辦法。
回覆刪除嗯嗯～
回覆刪除我應該了解您的意思了～
撰寫程式的時候本來就不該刻意把虧損的交易去除～
而是該好好思考要怎麼改善交易的條件～
單獨拿掉某些訊號本來就是很奇怪的動作～
該虧損的就任由它去吧～
不過您提到的應對方法很棒～
要不接受它要不設計另一個程式去彌補必然發生的虧損～
目前我也朝著這個方向前進中～
盡量讓自己的交易損益平順些～
希望未來能繼續交流～感恩～～
DK：我選擇接受它，只是部位不太敢一樣大。至於開發新的模型讓兩種狀況都可以賺錢，真是好建議，不過...哈哈 功力不夠咧。
回覆刪除carmalone: 一起加油吧..:p
回覆刪除ijac: 那一樣啦…一起加油..XD
回覆刪除我覺得回測報表怪怪的，同樣邏輯寫法不同而已獲利竟會不一樣，連setstoploss位置不同結果也會不同，怎會這樣呢？
回覆刪除小峰：寫法不同就會有不一樣的情況了。單純這樣說其實我不知道問題在哪。
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