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2009年9月2日 星期三

程式交易 - 加減碼程式寫法(HTS) 更新

請參考阿政的文章:
HTS程式碼範例:總部位數量減碼

阿政找到了一個完美的寫法了..就是用上了 total 這個保留字。

這邊就貼一下 TradeStation 的說明:

Reserved word used in an Exit statement to specify the number of contracts to exit from a Long or Short entry.
Remarks

?Specifying the number of contracts to exit from a position is not required in an Exit Statement.

?Total is exclusively used in an Exit condition to specify the number of contracts to exit.

Examples

ExitShort 1 contract total next bar at market; generates an order to exit only one contract from a short position on the first price of the next bar.
ExitLong 1 contract total next bar at market; generates an order to exit only one contract from a long position on the first price of the next bar.

Additional Example

ExitLong 5 contracts total next bar at market; generates an order to exit only five contracts from a long position on the first price of the next bar.


6 則留言:

  1. DK版主您好,

    關於加碼寫法有個問題想請教,
    我有個加碼想法是進場三根K還沒賠錢,
    就同方向加碼一口, 在TS2000i我這樣寫:
    If BarsSinceEntry(0)=3 then begin
    If MarketPosition < 0 and C-EntryPrice(0) < EntryPrice(0)-L
    then begin sell next bar at Market;
    end;

    If MarketPosition > 0 and EntryPrice(0)-C < H-EntryPrice(0)
    then begin buy next bar at Market;
    end;
    End;
    回測是沒問題, 但是我在HTS裡面用以下寫法:

    If BarsSinceEntry(0)=3 then
    If currentcontracts=-1 and C-EntryPrice(0) < EntryPrice(0)-L
    then sell next bar at market
    end if
    If currentcontracts=1 and EntryPrice(0)-C < H-EntryPrice(0)
    then buy next bar at market
    end if
    end if
    做回測5000根K...結果跟TS2000i裡面天差地遠...沒加碼前有70筆交易,設定完加碼只剩下四次交易...
    關於HTS設定我有參考過阿政大網站裡面的設定了但是沒有改善...

    想請教DK大我這個寫法是否有問題?
    Thanks~!!

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  2. Sam: 我剛測試的結果..你的寫法是有出現加碼訊號的...看下面的圖..

    http://picasaweb.google.com.tw/lh/photo/--hZLJl5vPbhl1-azovjKw?authkey=Gv1sRgCMD1iOPCjdiPAw&feat=directlink

    看起來訊號滿正常的...你提到沒設加碼前有 70 筆交易..設定完加碼後只剩 4 筆..不知道是否是留倉單..也許平倉訊號和主訊號需要檢查一下..

    回覆刪除
  3. DK版主你好,

    感謝你的認真回應!!
    我自己又重新試了好幾次,
    發現有兩種情況加碼是OK的
    1. 如同之前貼文把部位名稱都去掉
    2. 我自己程式裡面共有八組訊號, 移除
    到只剩四組就可以了

    至於為什麼我還真的不了解 @@

    另外可以想教你一個實際的問題就是,
    你實際下單是用哪家?
    滑價以及API出現問題導致該下未下的
    情形出現頻率高嗎??
    (若不方便公開回應能否抽空mail給我,
    我的mail : skinnerny@hotmail.com )

    感謝!!!

    回覆刪除
  4. Sam: 應該還是程式有問題喔…多檢查一下…也許會出現在你移除的那四組裡面。

    我實際下單目前是下到台證,滑價的部份是還好… API 出現問題的情況最近也沒遇到了(之前 API 改版有一些狀況),所以都算正常。

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  5. dk大大您好

    請問一下HTS我要判斷均線是否向上該怎麼寫呢?
    假設我取60MA
    今日60MA > 昨日60MA 就成立
    但是昨日的60MA 不知該怎麼寫?
    謝謝

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  6. Cool: 是日線程式?假設 value1 是 60ma 那你要取前一根的 60ms 就是 value1[1] 這樣就行了..

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