程式交易 - 多週期策略

最近剛好在研究怎麼寫多週期的交易策略…就順便寫了一個簡單的教學程式…所謂多週期的策略…就是需要參考到不同週期的資料…進而做進出場的判斷…基本上寫法也不是太難懂…這邊就用個簡單的例子來說明。

進場策略為：
15 分 K 的 10ma 和 20ma 交叉向上，且 60 分 K 的價格在 20ma 之上，則多單進場。
15 分 K 的 10ma 和 20ma 交叉向下，且 60 分 K 的價格在 20ma 之下，則空單進場。
有單時價格觸碰到 30ma 就出場。

就只有這樣子的想法而已…不算很有難度的策略。

首先要做的…就是怎麼畫出兩個週期在同一張圖上。先畫出第一個週期的圖後…再圖上按下右鍵選擇：Insert Symbol 即可



接著設定時間週期等資料後就可以畫出來了。

如果有需要在第二個週期的圖上加入一些指標，記得在按下新增指標後…至設定頁面把指標設定顯示在第二個週期上：



接下來當然是寫程式了…剛剛所提到的進出場策略…可以寫成如下的程式：

if marketposition = 0 and average(close, 10) cross over average(close, 20) and close of data2 > average(close of data2, 20) then
buy next bar at market;

if marketposition = 0 and average(close, 10) cross under average(close, 20) and close of data2 < average(close of data2, 20) then
sell next bar at market;

if marketposition > 0 and close < average(close, 30) then
exitlong next bar at market;

if marketposition < 0 and close > average(close, 30) then
exitshort next bar at market;


基本上沒有太大的差別…在第一個週期上使用 close 的地方…要抓到第二個週期的資料就用 close of data2 即可。畢竟所有的策略、指標都是用開、高、低、收、量等資料計算出來的…所以只要都加上 of data2 就可以抓到了。

這樣的策略就會在圖上顯示如下：



至於績效呢……當然不是太好…請不要直接拿去用啊。




以上回測是沒設手續費的…好看用的…

最近想把策略都用上多週期來判斷。