不要用 MC 的理由

這篇文章是發表在 FB 社團裡的，沒想到會有這麼大的回響，所以就再轉回 blog 吧。

關於今天提到不要用 MC 的這一點，我先回答一下好了，因為有人提到了我說的都是人的問題而不是工具的問題，這是正確的，因為一直以來本來就都是人的問題而不是工具的問題，我希望大家先放棄 MC 是因為用 MC 通常就會出現這些狀況。

出現了第一張報表後，然後過幾天又出現另一張，內容是我加了某某程式，減少了多少交易次數，降低了多少 mdd。
隔了幾天，又出現另一張報表，內容是「我又加了某某程式」，又減少了多少交易次數，增加了多少獲利。

如此，持續下去。這往往是一開始學程式交易會遇到的狀況，我自己也是一樣，八年前開發名為 DT 的當沖策略，就是這麼一直加條件、一直加把整個曲線弄到漂亮到不行，看看這隻程式：

http://ssdkchang.blogspot.tw/2008/11/dt.html

曲線夠漂亮，獲利夠好了吧，我記得這成本還是扣了 2000，結果有用嗎？一點用也沒有…之後上線依舊在賺了一陣子後掛點。而且這種掛點法是你要真的痛到後才知道原來程式不行了。

如果你剛進入程式交易這塊，你當然還是可以做上面的動作，只是請不要實際交易，就當作熟悉 easy language，練習寫程式，因為重要的東西還是要回到觀察市場，請從市場上找出你真正想做的交易，而不是從歷史數據裡面去挖。