首先要問大家的是一個機率的問題。這個問題很簡單…那就是我給你一枚硬幣…請你告訴我出現正面的機率是多少？
很簡單吧…不就是 1/2 嗎…一半一半。
嗯…真的是一半一半？
我才剛給你這枚硬幣而已…你有試著丟丟看嗎？說不定這枚硬幣是假的…它只會出現反面不會有正面出現呢？
接下來也許你會仔細檢查一下…確定它是一面正一面反…所以你的答案又出來了，這樣丟一定是一半一半嘛…
嗯…真的是一半一半？
你丟過了嗎？也許我拿起來連丟了三次都是正面呢？
也許你會回答…只是剛好而已嘛…再多丟個幾次吧。
接著我再連丟了十次…也都還是正面！
也許你就會把硬幣拿去再仔細檢查一下了吧。
更何況今天丟的可能不是硬幣…是個六面的骰子。你要怎麼很確定這是個正常的骰子？怎麼確定這個骰子每面出現的機率都是 1/6 ？
很簡單…你需要大量的去丟…一直丟一直丟…也許丟個上萬次。
交易也是一樣。當你花費心思寫了上百行的程式碼出來…結果交易次數只有個位數？你覺得這些交易是有意義的嗎？
在 Swift Trade 當交易員的時候…我們有幾個關卡需要過。這些關卡過完後…才能成為正式的交易員。
首先…
第一關是連續三天的交易都能收正。
第二關是連續三天都能獲利 20 美金。
第三關是連續三天都能獲利 50 美金。
你發現上述的條件缺少了什麼嗎？
沒錯…就是交易次數。如果沒有交易次數的限制，第一關我只要坐著三天就好了嘛。三天都不要交易…每天都收正！多好。事情當然沒這麼好…這三關共通的條件就是當天最少需要進場 40 次。
也許會有人提到為什麼要限制交易次數？如果我作一筆單就能獲利 100 塊美金…那為什麼我要衝交易次數衝到這麼高？
你想到了嗎？
機率問題、運氣問題。
你只作一筆單就獲利 100 塊美金…我大可以說那只是你運氣好。可是當你這 100 塊獲利是從 80 筆交易累積出來的…我還可以說你只是運氣好嗎？
程式交易也是一樣的道理，一個訊號寫出來只有 10 次進場，結果是獲利 20 萬，跟 100 次進場，結果是獲利 20 萬。你會選擇用哪個？
老實說在二年前剛作程式交易的時候我會選擇前者，而現在…我毫不考慮的會選擇後者。
前者後者的問題，剛認識你的時候好像有問過你，光陰似箭阿，原來答案已經改變了...XD
回覆刪除認同，只要可以Cover滑價與交易成本，次數越多越好。
回覆刪除看到這篇有點想法～
回覆刪除獻醜一下一起討論嘿～
最早我從楚狂人大大那邊習得～
降低交易次數很重要～
當沖最大的敵人是頻繁交易～
所以我最初認為交易不該頻繁～
爾後接觸程式交易後～
從藍色投機客大大那裡～
知道了過少的交易次數～
會讓回測的類似統計數據～
因為母體數量的不足～
導致回測結果容易失真～
亦即可能只是剛好而非真的可行～
不過至此還是半信半疑～
最近的體認是～
回測的確需要較多的交易次數～
來讓回測的可信度提升～
但是並非去修改程式來增加交易次數～
而是該拉長回測時間來增加交易次數～
簡單的說～
若某程式一年交易一百次～
當然若只測試這一年就會擔心失真～
改善的動作並非修改程式～
讓一年的交易次數提高到一千次～
而是拉長回測的時間到十年～
這樣也可以取得一千次的回測資料～
會賺錢的程式並非要交易頻繁啊～
而回測的確能取得越多交易結果越好～
這兩件事情其實不該混為一談的～
以上提供給大家參考～