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2008年9月13日 星期六

搞清楚 Stop 和 Limit

在我的程式裡…進出場通常用的都是 market 單…也就是市價單…但是有些策略卻是用 stop 或 limit 會比較好…不過也許有不少人搞不清楚什麼是 stop 單、什麼又是 limit 單吧…趁著今天有空,就來介紹一下吧。

先貼一下 TradeStation 裡的介紹…
Stop:
◎Stop orders can only be executed on the next bar.
◎Stop can be read as "this price or worse" meaning higher for a Long Entry and Short Exit, lower for a Short Entry and Long Exit.
◎Stop orders require a reference price.

Limit:
◎Limit orders can only be executed on the next bar
◎Limit can be read as "this price or better" meaning lower for a Long Entry and Short Exit, higher for a Short Entry and Long Exit.
◎Limit orders require a reference price.


有比較清楚一點嗎?我相信還是沒有…這時候大概有人會講說…老兄,你還是說中文好了…那就中文再說一次…所謂 stop 單就是"這個價格或是更差的價格"…而 limit 單就是"這個價格或是更好的價格"。

舉個例子來說…如果目前價位是 6500,而你的程式會在突破 6600 的時候買進多單…也許有些人的做法是:

if high > 6600 then
buy next bar at market;

這樣子的下單法…卻會讓你損失了一根 k 線…所以,如果你的程式沒有其它的判斷…單純的是最高價超過 6600 就買進的話…你應該這樣寫:

buy next bar at 6600 stop;

這邊為什麼不能用 limit 而要用 stop…因為你的系統是突破系統,你必需要等到 6600 以上的價位才進場不是嗎?再重提一次…stop 是這個價格或者更差的價格。

以買進來說…更差的價格當然是買的更高一點才叫更差的價格…如果你這邊用的是 limit,那麼你在 6500 就會買了…因為 limit 是這個價格或更好的價格…買低當然就是更好的價格了。

接下來再說說停損和停利又該用 stop 還是 limit 呢?以多單停損來說…停損價位應該是要比目前價位來得低才對的…如果目前價位已經低於停損價了…那已經叫凹單了…所以停損應該用的是 stop。

exitlong next bar at xxx stop;

停利的話呢…你當然會希望多單出的更高一點,也就是更好一點…那用的就是 limit。

至於 limit 會不會用在進場呢…也是會的…如果你的系統是逆勢系統的話…也許你要的是跌跌跌…跌到某個點位跌破時…進場買進多單…這時候你當然會希望買低一點啦。

14 則留言:

  1. exitlong next bar at xxx stop;
    改成
    exitlong xxx stop;
    快市差一根K棒,價格可是無法想像.尤其是用在突破程式(我的程式文法對ㄇ)

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  2. 其實這樣打應該還是 next bar..:p
    TS 就是不支援 this bar 啊...orz

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  3. DK大,,TS 無法在當根K買賣嗎 ?? 很疑惑ㄝ ?!

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  4. 要在當根 k 線中間出現訊號就只能用 next bar at xxx stop 或是 next bar at xxx limit 了..TS 沒辦法用 this bar

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  5. 先感謝DK大的回覆 ,, 不好意思,再請教您 ::如果我是用前一根就算好的均值來做當根突破價使用 ( 就類似您之前分享ㄉPivotPoint那樣 ),語法寫成這樣==> H Crooses Above 前一根均值 ,,像這樣盤中會訊號成立嗎 ??謝謝 ^_^

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  6. 看你均值的計算方式了..如果均值一定比 high 還小的話..應該不會成立..因為 cross above 的條件是 h[1] < 值 and h > 值
    如果均值一定比 h[1] 小的話..那就不會成立了..

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  7. 請問
    所謂 stop 單就是"這個價格或是更差的價格"...
    那跟market單不就是一樣嗎?market也是比這個價格差的也會去追著成交,不是嗎?

    不好意思,可以幫忙解惑嗎?

    感謝

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  8. market 單會慢一根 k 線喔..stop 單和 limit 單可以成交在 k 線的中間..而 market 單通常是成交在下一根開盤價..因為 TS 沒有 this bar 的關係..

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  9. if marketposition<0 then begin
    exitshort ("win-S") at entryprice(0) - win limit;
    exitshort ("lose-S") at entryprice(0) + lose stop;
    count = 2;

    DK大大請問一下上面程式,因為exitshort會判斷一些條件來出訊號,但我的count =2;則是marketposition<0 就直接去執行了,所以造成亂下單請問要怎麼寫才能exitshort成立才去執行count =2 ,我試著用condition 但是exitshort似乎不能這樣寫!

    初學者

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  10. DK大,由回測的結果,使用STOP好像還是不能觸價成交,好像還是成交在next bar at market耶

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  11. next bar at xxx stop; 這種寫法還是從你的判斷成立後的下一根才開始執行的..所以很有可能是你所希望的價格早已經到了..所以他在 next bar at xxx stop 的候跟 next bar at market 一樣了。

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    1. 雖然都是下單在下一根的開盤價
      但是回測數據卻不一樣
      這又是為何?
      而且我還發現, next bar at market 績效小於 next bar at xxx stop

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  12. 請教D大一個問題:
    我想利用[壓力與支撐]原理寫一個程式,構想是:
    1.壓力不會過=壓力點賣(觸價成交),signal=-1,停損=壓力點+15
    2.支撐不會破=支撐點買(觸價成交),signal=1,停損=壓力點-15
    3.壓力過了變支撐(一樓變二樓),支撐破了變壓力(二樓變一樓)

    目前問題卡在[觸價成交]上面,請問[觸價成交]at this bar的語法怎麼寫?

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  13. 廖:目前 TS2000i 沒有支援 this bar at market 的功能。所以只能使用 next bar at 壓力(支撐) stop 來進場。

    如果你是當天的價位是固定算法的話…也許可以用比較小周期的分線來用。

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